Перейти к контенту

Волны - где, когда и как?


Рекомендуемые сообщения

В данной теме рассматриваются взгляды участников рынка на волновую теорию, а также выражена точка зрения автора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Волны

 

Волновая теория Эллиота представляет собой достаточно четкий и ясный инструмент, описывающий движение цены акций. В ее рамках оговорены условия применения данной теории, главное из которых «немаржинальный рынок», или «рынок без левериджа , т.е. без использования заемных средств».

Кроме того само собой подразумевается что рынок является свободным и цена изменяется под воздействием спроса и предложения участников рынка, и на рынке отсутствует манипулирование ценой в том или ином виде.

 

В современных условиях на большинстве рынков уже не выполняются вышеуказанные условия. В настоящий момент не только рынок фьючерсов, но и фондовый рынок стал маржинальным, что вносит серьезные изменения в характер движения цен. На маржинальном рынке существуют серьезные отклонения цены, которые не могут быть описаны с помощью классических методов волновой теории Эллиота.

 

Но существует еще один рынок, а именно международный рынок валют – форекс, который помимо предельной маржинальности , к тому же не является свободным. На этом рынке имеется «манипулирование» динамикой, а также и «сговор» среди участников (государств), время от времени проводятся «интервенции» центральными банками различных стран.

В таких условиях не приходится говорить о применении классического волнового анализа, а вышеуказанные воздействия будут приводить к искажениям и к временным отклонениям цены. Причем эти отклонения и искажения будут самых различных размеров по величине и длительности. Самыми распространенными являются шипы и П-образные формации.

 

Рис.1

33f4a59bb11e.jpg

 

На рис.1 приведен график движения валютной пары доллар-иена, на котором видно последовательное укрепление японской валюты. Следует отметить, что общий понижательный тренд 1, с середины 90-х годов сменился на более плавный понижательный тренд 2. При этом можно видеть стабилизацию курса выше отметки в 100 иен за доллар. Снижение ниже этой отметки в 1995 года было вызвано землетрясением в Кобе и является шипом, т.е. кратковременным движением, вызванным фундаментальными факторами или новостями. Причем этот шип указательный, и повторное достижение уровня в 79.79 иен за доллар произошло в результате проторгованного снижения в 2008 - 2011 годах.

 

Рис.2

28885426719e.jpg

Также на рис.2 четко видно, что после восстановления курса выше отметки выше отметки в 100 иен за доллар на протяжении 3 лет был сформирован коррекционный зигзаг вверх.

 

Обратимся к паре доллар-франк, на котором подобного провала в 1995 году нет, а есть проторговка уровня в 1.100франка за доллар. И проторгованное снижение ниже уровня (т.е. обновление минимума 19905 года) произошло в 2008 году. Также можно видеть коррекционный зигзаг верх в 1995- 2000годах.

При этом можно видеть, что динамика движения обеих валют имеет много общего, также и схож и размер укрепление за прошедшие 30 лет. Укрепление иены произошло более чем в 4 раза, со 350 в 1971 году до текущих 80 иен за доллар. Франк укрепился примерно в этой же пропорции, с 4.30 в 1971 году до текущих в 0.9700.

 

Рис.3

cdfea2a5ed68.jpg

 

Общий понижательный тренд на обеих валютах связан с «соглашением Плаза», по названию отеля, в котором в 1985 году было принят,о соглашение об укреплении курсов валют против доллара, что и происходило на протяжении последних 30 лет.

 

Приведенный примеры укрепления валют и являются «манипулированием», или «сговором». А сразу после землетрясения в марте 2011 года центральный банк Японии провел «интервенцию» с целью препятствия излишнему укреплению иены.

 

 

На рис4. показан более детально сформированный шип на паре доллар –иена в 1995 году. С 1990 года движение вниз развилось с отметки в 160 иен за доллар, и при достижении отметки в 100 иен за доллар можно говорить об окончании очередной фазы снижения. Также технические индикаторы и наличие разворотных фигур позволяло ожидать разворот, и переход к коррекционной фазе. Сформированный шип не вписывается в структуру .проторгованного движения и может быть исключен из рассмотрения как предыдущего, так и последующего движения. Движение внутри шипа, вначале вниз, а затем вверх является обособленным движением.

 

Рис.4

54d178ef3525.jpg

 

Ниже, на рис5, рассмотрена динамика движения пары доллар-франк с начала 1990 года. Можно выделить 2 коридора, внутри которых развивается движение. Широкий - 1.5500 – 1.4000, и узкий 1.4000- 1.5500. Отметим особенности движения курса пары за период с 1990 по 2001 года. Курс большую часть времени находился в верхнем коридоре 1.4000-1.5500, в то время как нижний коридор 1.4000 - .1.2500 практически не проторгован, и движение в пределах этого коридора происходило при формировании шипов, и каждый раз движение в этом коридоре происходило в виде его пересечение, практически без задержки. И здесь также можно говорить о смене тенденции на отметке в 1.4000, с понижательной, и переход к фазе коррекции, что хорошо видно на рис.3.

Рис.5

 

 

fb27c8c0ebc8.jpg

Шип 4 более детально показан на рис.6, и в конечной стадии он представляет собой сложную конструкцию из нескольких малых шипов. Минимум в 1.2734 является всего лишь экстремумом, а истинная конечная точка в поперечном зигзаге находится в районе уровня в 1.4000, являющимся уровнем поддержки.

 

Рис.6

b51def672343.jpg

В большинстве случаев, аналитики и трейдеры, использующие волновую теорию в качестве инструмента, никоим образом не выделяют и не замечают те или иные отклонения в ходе движения цены, а считают их неотъемлемой частью движения.

Рассмотрим подобный подход на примерах, приведенных в книге Д.Возного «Код Эллиота. Волновой анализ рынка Форекс».

 

Приведенные на рисунках 1-6 и 1-7 (стр.22) выделяют экстремум в 1.2734 как конечную точку движения.

Однако, дальнейшие примеры и рассуждения отличаются более серьезными ошибками. На рис.3 движение в паре доллар-франк с 1995 по 2000 год является поперечным зигзагом, т.е. коррекционной волной типа АВС, но никак не импульсной волной, состоящий из 5-и волн. На рис.1-8 разметка приведена для импульсной волны 1 и коррекционной волны 2. Далее на рис.1-9 и 1-10 приведена более детальная разметка, но также в рамках 1-й импульсной волны, при окончании корректирующей волны 2 в 1998 году.

Разметка в рамках импульсного движения вверх позволяет ожидать наличие в дальнейшем волн 3 и 5, однако с 1998 по 2000 была сформирована 2-я часть зигзага, и на этом движение вверх закончилось.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Интересное совпадение. При прочтении книг Фишера наталкнулся на фразу Дж.Р.Хилла про концепцию Эллиота. "Представленная концепция чрезвычайно полезна, но люди буквально "лезут на стену", когда пытаются подогнать фигуры графиков в точное соответствие с волной Эллиота".

 

Данная фраза точно отражает попытку некоторого чудика, пытающегося подогнать движение под волны

 

http://www.comon.ru/user/sharx/blog/post.aspx?index1=39997

 

Именно подогнать. Сперва придумал, именно сперва придумал а потом сделал разметку

http://www.comon.ru/user/sharx/blog/post.aspx?index1=39644

Разметка вырвана из движения. По автору якобы коррекция абс- но. Непонятно это зигзаг 5-3-5 или 3-3-5 (а 3-3Есл-5 это не зигзаг).

Если это коррекция то где 5 предыдущих волн.

Когда же придуманная конструкция развалилась, вместо того чтобы искать где ошибка, оказывается виноват Эллиот

Вот черт и здесь Эллиот виноват.

 

"Это именно тот случай, который говорит о невозможности работы по Эллиотту, как основной стратегии, "

 

Вообще то это тот случай когда голова для укращения, и пустая, а Эллиот здесь не причем.

Автор за 4 месяца так и не понял что в Газпроме был шортовый вынос, или шип, ясно видимый на недельном графике.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Подавляющее большинство аналитиков делает разметку волнового движения используя экстремумы цены, не обращая внимания на точку зрения самого Эллиота по поводу "маржинальности" рынка, который делает различие между экстремумом и "истинной вершиной" или "истинным дном".

 

Ниже дан пример, показывающий различие между экстремумом и истинной вершиной.

 

На рис.1 дан часовой график акций Лукойла в котором в самом конце торгов произошло резкое движение вверх, что привело к образованию шипа или прокола до важного уровня в 1900 рублей.

Рис.1

post-2-1307013810,9577_thumb.png

 

На более детальном рисунке показана проторгованная в начале мая зона между уровнями в 1800 и 1825 рублями, , которы и служат важными отметками на которые можно ориентироваться при разметке восходящего движения.

 

Рис.2

post-2-1307013822,8847_thumb.png

 

 

На третьем рисунке детально показано движение в конце дня 31 мая, когда после образованного шипа цена на следующий день 01.06 проторговывала уровень в 1825 рублей.

 

Рис.3

post-2-1307013836,3567_thumb.png

 

Приведенный пример совершенно четко говорит, что движение в конце дня 31.05 выше отметки в 1825 рублей явлется шипом, в результате которого появилось экстремальное значение в 1899 рублей, а нормальная вершина расположена в проторгованном коридоре 1800 - 1825 рублей. Также очевидно что движение вверх следует размечать исходя из истинного максимума, на не экстремума в 1899 рублей.

 

 

 

.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Яркий пример того как люди не понимают волновой теории, оперируя самыми общими сведениями, не подрудившись ознакомится с основами.

 

http://www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=55&st=80 пост 89

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот еще один такой же "аналитик", понятия не имеющий о волновом анализе, и делающий точно такие же ошибки.

 

http://www.comon.ru/user/serj77377/blog/post.aspx?index1=44742

 

На индексе ММВБ появился восходящий тренд!!!

 

На индексе ММВБ начинает появляться тренд на дневном интервале!!!

 

С информационной точки зрения сейчас конечно все пновичоко: возможный технический дефолт США и проблемы в Еврозоне. И многие инвесторы и спекулянты не верят уже в возможный рост.

 

С точки зрения же технического анализа индекс ММВБ пробил линию поддержки/сопротивления на уровне 1670-1680 (и уровень 1700 верх 1 волны) и пытается закрепиться выше него. Главное также не уходить ниже 1660-1650 нижняя граница возможного восходящего тренда. Если же быкам удастся удержать эти уровни то рост может в течении 1,5-2 недель до уровня 1810.

 

Если рассматривать дневной график с точки зрения волнового анализа, то возможно мы находимся в IVволне 3 волны и после некоторой консолидации устремимся к верхней границе восходящего тренда. Расчет длинны 3 волны как раз и указывает на уровень 1810 (1,618 к длине 1 волны), возможно и выше 1940 (2,618 к длине 1 волны).

 

После окончания 3 волны наступит консолидация в рамках 4 волны и далее 5 волна с целью в район 2040-2150.

b054c7109078.jpg

 

Таким образом считаю, что необходимо искать удачный момент для входа в рынок. Лучшими бумагами на этом росте может стать Газпром, так же ГМК и Северсталь, Сбербанк (но с ним нужно аккуратно), возможно ВТБ попробует догнать рынок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 недели спустя...

Во время движения вниз в августе при снижении цены акций Сбербанка ниже определенного уровня, у тех инвесторов кто имел плечи уровень маржи оказался ниже установленного и брокер принудительно закрыл их позиции.

На общем графике эти моменты выделены прямоугольниками.

post-2-1313441191,4038_thumb.png

На более детальном графике эти продажи вызвали обвальное падение.

post-2-1313441196,5002_thumb.png

 

Ошибкой является использование минимума цены для разметки волн. При принудительных продажах брокера не может идти речь о соблюдении обусловленных волновой теорией Эллиота, продажи здесь не рыночные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 8 лет спустя...

Здравствуйте Владимир Павлович я вот начал изучение волновой теории.И сразу скажу что начал с книги Фроста и Пректора(смотрел ваши открытые ролики и знаю что вам наверное надоела эта тема с Элиотомин****ками).Но тем немение мне пока что не на что опираться в обучении волновой теории,  поэтому циферки и буковки я ставлю по схеме которой узнал из книги .Вообщем Владимир Павлович не могли бы вы мне указать на то что я делаю не правильно ,и указать на то как делать правильно ,а то мне не очень хочется быть Элиотомин****ком.

Вообщем график Сбербанка красные циферки и буковки это первичная ,фиолетовые в скобках промежуточная,и зеленая это малая волна

Месячный график

7141707_.thumb.png.e26224fa98627b81eaca07b0af911634.png

Дневной 

301532970_.thumb.png.e4bd936c5c2c691d03c28e35b808cec2.png

Дневной поближе

160851772_2.thumb.png.936d32ec4e196656be9a73baf6789618.png

Заранее спасибо 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 28.09.2019 в 13:46, DmitryShirokov сказал:

Здравствуйте Владимир Павлович я вот начал изучение волновой теории.И сразу скажу что начал с книги Фроста и Пректора(смотрел ваши открытые ролики и знаю что вам наверное надоела эта тема с Элиотомин****ками).Но тем немение мне пока что не на что опираться в обучении волновой теории,  поэтому циферки и буковки я ставлю по схеме которой узнал из книги .Вообщем Владимир Павлович не могли бы вы мне указать на то что я делаю не правильно ,и указать на то как делать правильно ,а то мне не очень хочется быть Элиотомин****ком.

Вообщем график Сбербанка красные циферки и буковки это первичная ,фиолетовые в скобках промежуточная,и зеленая это малая волна

Месячный график

 

Дневной 

 

Дневной поближе

 

Заранее спасибо 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, sumotorifr3 сказал:

Понял спасибо. Но для меня вот эта новая  тема ,что когда-то Сбербанк  оценивался в долларах, и как все эти переучеты в валюте  начала 90х и начала  2000 х делать ,для меня сложноватая тема ,я из из истории знаю что у нас в 1998 был кризис,дефолт и т д.Не могли бы вы осветить это тему переучетов  "сплита ",на других инструментах, и где можно эти инструменты в долларе конца 90 х посмотреть , и детали этой переоценки рассказать .Заранее спасибо 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я вот еще по золоту набросал разметок. Черный цвет это цикл 

Золото месяц

2059528807_.thumb.png.918b857334f444466b8cceb3699e3351.png

824481734_.thumb.png.adf7ebf3a6ebefb1aaddfb8d0cd7eb74.png неделя

День

1480356549_.thumb.png.284de651be5285115741dbdd1d6ad5d2.png

Вот эти вот параллельные фиолетовые линии ,я начертил после прочтения  в вашей книги стр 79-80,это дает предпологаемую границу волны четыре, хотя не факт что третья волна закончилась.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, DmitryShirokov сказал:

Я вот еще по золоту набросал разметок. Черный цвет это цикл 

Золото месяц

2059528807_.thumb.png.918b857334f444466b8cceb3699e3351.png

824481734_.thumb.png.adf7ebf3a6ebefb1aaddfb8d0cd7eb74.png неделя

День

1480356549_.thumb.png.284de651be5285115741dbdd1d6ad5d2.png

Вот эти вот параллельные фиолетовые линии ,я начертил после прочтения  в вашей книги стр 79-80,это дает предпологаемую границу волны четыре, хотя не факт что третья волна закончилась.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...
×
×
  • Создать...