Волны - где, когда и как?

[Гость sumotorifr3]

В данной теме рассматриваются взгляды участников рынка на волновую теорию, а также выражена точка зрения автора.

[Гость 3531204]

Взгляд на Dow c волновой точки зрения

[Гость sumo]

Волны

 

Волновая теория Эллиота представляет собой достаточно четкий и ясный инструмент, описывающий движение цены акций. В ее рамках оговорены условия применения данной теории, главное из которых «немаржинальный рынок», или «рынок без левериджа , т.е. без использования заемных средств».

Кроме того само собой подразумевается что рынок является свободным и цена изменяется под воздействием спроса и предложения участников рынка, и на рынке отсутствует манипулирование ценой в том или ином виде.

 

В современных условиях на большинстве рынков уже не выполняются вышеуказанные условия. В настоящий момент не только рынок фьючерсов, но и фондовый рынок стал маржинальным, что вносит серьезные изменения в характер движения цен. На маржинальном рынке существуют серьезные отклонения цены, которые не могут быть описаны с помощью классических методов волновой теории Эллиота.

 

Но существует еще один рынок, а именно международный рынок валют – форекс, который помимо предельной маржинальности , к тому же не является свободным. На этом рынке имеется «манипулирование» динамикой, а также и «сговор» среди участников (государств), время от времени проводятся «интервенции» центральными банками различных стран.

В таких условиях не приходится говорить о применении классического волнового анализа, а вышеуказанные воздействия будут приводить к искажениям и к временным отклонениям цены. Причем эти отклонения и искажения будут самых различных размеров по величине и длительности. Самыми распространенными являются шипы и П-образные формации.

 

Рис.1

 

На рис.1 приведен график движения валютной пары доллар-иена, на котором видно последовательное укрепление японской валюты. Следует отметить, что общий понижательный тренд 1, с середины 90-х годов сменился на более плавный понижательный тренд 2. При этом можно видеть стабилизацию курса выше отметки в 100 иен за доллар. Снижение ниже этой отметки в 1995 года было вызвано землетрясением в Кобе и является шипом, т.е. кратковременным движением, вызванным фундаментальными факторами или новостями. Причем этот шип указательный, и повторное достижение уровня в 79.79 иен за доллар произошло в результате проторгованного снижения в 2008 - 2011 годах.

 

Рис.2

Также на рис.2 четко видно, что после восстановления курса выше отметки выше отметки в 100 иен за доллар на протяжении 3 лет был сформирован коррекционный зигзаг вверх.

 

Обратимся к паре доллар-франк, на котором подобного провала в 1995 году нет, а есть проторговка уровня в 1.100франка за доллар. И проторгованное снижение ниже уровня (т.е. обновление минимума 19905 года) произошло в 2008 году. Также можно видеть коррекционный зигзаг верх в 1995- 2000годах.

При этом можно видеть, что динамика движения обеих валют имеет много общего, также и схож и размер укрепление за прошедшие 30 лет. Укрепление иены произошло более чем в 4 раза, со 350 в 1971 году до текущих 80 иен за доллар. Франк укрепился примерно в этой же пропорции, с 4.30 в 1971 году до текущих в 0.9700.

 

Рис.3

 

Общий понижательный тренд на обеих валютах связан с «соглашением Плаза», по названию отеля, в котором в 1985 году было принят,о соглашение об укреплении курсов валют против доллара, что и происходило на протяжении последних 30 лет.

 

Приведенный примеры укрепления валют и являются «манипулированием», или «сговором». А сразу после землетрясения в марте 2011 года центральный банк Японии провел «интервенцию» с целью препятствия излишнему укреплению иены.

 

 

На рис4. показан более детально сформированный шип на паре доллар –иена в 1995 году. С 1990 года движение вниз развилось с отметки в 160 иен за доллар, и при достижении отметки в 100 иен за доллар можно говорить об окончании очередной фазы снижения. Также технические индикаторы и наличие разворотных фигур позволяло ожидать разворот, и переход к коррекционной фазе. Сформированный шип не вписывается в структуру .проторгованного движения и может быть исключен из рассмотрения как предыдущего, так и последующего движения. Движение внутри шипа, вначале вниз, а затем вверх является обособленным движением.

 

Рис.4

 

Ниже, на рис5, рассмотрена динамика движения пары доллар-франк с начала 1990 года. Можно выделить 2 коридора, внутри которых развивается движение. Широкий - 1.5500 – 1.4000, и узкий 1.4000- 1.5500. Отметим особенности движения курса пары за период с 1990 по 2001 года. Курс большую часть времени находился в верхнем коридоре 1.4000-1.5500, в то время как нижний коридор 1.4000 - .1.2500 практически не проторгован, и движение в пределах этого коридора происходило при формировании шипов, и каждый раз движение в этом коридоре происходило в виде его пересечение, практически без задержки. И здесь также можно говорить о смене тенденции на отметке в 1.4000, с понижательной, и переход к фазе коррекции, что хорошо видно на рис.3.

Рис.5

 

 

Шип 4 более детально показан на рис.6, и в конечной стадии он представляет собой сложную конструкцию из нескольких малых шипов. Минимум в 1.2734 является всего лишь экстремумом, а истинная конечная точка в поперечном зигзаге находится в районе уровня в 1.4000, являющимся уровнем поддержки.

 

Рис.6

В большинстве случаев, аналитики и трейдеры, использующие волновую теорию в качестве инструмента, никоим образом не выделяют и не замечают те или иные отклонения в ходе движения цены, а считают их неотъемлемой частью движения.

Рассмотрим подобный подход на примерах, приведенных в книге Д.Возного «Код Эллиота. Волновой анализ рынка Форекс».

 

Приведенные на рисунках 1-6 и 1-7 (стр.22) выделяют экстремум в 1.2734 как конечную точку движения.

Однако, дальнейшие примеры и рассуждения отличаются более серьезными ошибками. На рис.3 движение в паре доллар-франк с 1995 по 2000 год является поперечным зигзагом, т.е. коррекционной волной типа АВС, но никак не импульсной волной, состоящий из 5-и волн. На рис.1-8 разметка приведена для импульсной волны 1 и коррекционной волны 2. Далее на рис.1-9 и 1-10 приведена более детальная разметка, но также в рамках 1-й импульсной волны, при окончании корректирующей волны 2 в 1998 году.

Разметка в рамках импульсного движения вверх позволяет ожидать наличие в дальнейшем волн 3 и 5, однако с 1998 по 2000 была сформирована 2-я часть зигзага, и на этом движение вверх закончилось.

[Гость sumo]

Интересное совпадение. При прочтении книг Фишера наталкнулся на фразу Дж.Р.Хилла про концепцию Эллиота. "Представленная концепция чрезвычайно полезна, но люди буквально "лезут на стену", когда пытаются подогнать фигуры графиков в точное соответствие с волной Эллиота".

 

Данная фраза точно отражает попытку некоторого чудика, пытающегося подогнать движение под волны

 

http://www.comon.ru/user/sharx/blog/post.aspx?index1=39997

 

Именно подогнать. Сперва придумал, именно сперва придумал а потом сделал разметку

http://www.comon.ru/user/sharx/blog/post.aspx?index1=39644

Разметка вырвана из движения. По автору якобы коррекция абс- но. Непонятно это зигзаг 5-3-5 или 3-3-5 (а 3-3Есл-5 это не зигзаг).

Если это коррекция то где 5 предыдущих волн.

Когда же придуманная конструкция развалилась, вместо того чтобы искать где ошибка, оказывается виноват Эллиот

Вот черт и здесь Эллиот виноват.

 

"Это именно тот случай, который говорит о невозможности работы по Эллиотту, как основной стратегии, "

 

Вообще то это тот случай когда голова для укращения, и пустая, а Эллиот здесь не причем.

Автор за 4 месяца так и не понял что в Газпроме был шортовый вынос, или шип, ясно видимый на недельном графике.

[Гость sumo]

Подавляющее большинство аналитиков делает разметку волнового движения используя экстремумы цены, не обращая внимания на точку зрения самого Эллиота по поводу "маржинальности" рынка, который делает различие между экстремумом и "истинной вершиной" или "истинным дном".

 

Ниже дан пример, показывающий различие между экстремумом и истинной вершиной.

 

На рис.1 дан часовой график акций Лукойла в котором в самом конце торгов произошло резкое движение вверх, что привело к образованию шипа или прокола до важного уровня в 1900 рублей.

Рис.1

 

На более детальном рисунке показана проторгованная в начале мая зона между уровнями в 1800 и 1825 рублями, , которы и служат важными отметками на которые можно ориентироваться при разметке восходящего движения.

 

Рис.2

 

 

На третьем рисунке детально показано движение в конце дня 31 мая, когда после образованного шипа цена на следующий день 01.06 проторговывала уровень в 1825 рублей.

 

Рис.3

 

Приведенный пример совершенно четко говорит, что движение в конце дня 31.05 выше отметки в 1825 рублей явлется шипом, в результате которого появилось экстремальное значение в 1899 рублей, а нормальная вершина расположена в проторгованном коридоре 1800 - 1825 рублей. Также очевидно что движение вверх следует размечать исходя из истинного максимума, на не экстремума в 1899 рублей.

 

 

 

.

[Гость 3531204]

Спасибо за разъяснение

[Гость 3531204]

Взгляд на Dow c волновой точки зрения

 

Похоже, что первая цель достигнута B)

[Гость sumo]

Яркий пример того как люди не понимают волновой теории, оперируя самыми общими сведениями, не подрудившись ознакомится с основами.

 

http://www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=55&st=80 пост 89

[Гость sumo]

Вот еще один такой же "аналитик", понятия не имеющий о волновом анализе, и делающий точно такие же ошибки.

 

http://www.comon.ru/user/serj77377/blog/post.aspx?index1=44742

 

На индексе ММВБ появился восходящий тренд!!!

 

На индексе ММВБ начинает появляться тренд на дневном интервале!!!

 

С информационной точки зрения сейчас конечно все пновичоко: возможный технический дефолт США и проблемы в Еврозоне. И многие инвесторы и спекулянты не верят уже в возможный рост.

 

С точки зрения же технического анализа индекс ММВБ пробил линию поддержки/сопротивления на уровне 1670-1680 (и уровень 1700 верх 1 волны) и пытается закрепиться выше него. Главное также не уходить ниже 1660-1650 нижняя граница возможного восходящего тренда. Если же быкам удастся удержать эти уровни то рост может в течении 1,5-2 недель до уровня 1810.

 

Если рассматривать дневной график с точки зрения волнового анализа, то возможно мы находимся в IVволне 3 волны и после некоторой консолидации устремимся к верхней границе восходящего тренда. Расчет длинны 3 волны как раз и указывает на уровень 1810 (1,618 к длине 1 волны), возможно и выше 1940 (2,618 к длине 1 волны).

 

После окончания 3 волны наступит консолидация в рамках 4 волны и далее 5 волна с целью в район 2040-2150.

 

Таким образом считаю, что необходимо искать удачный момент для входа в рынок. Лучшими бумагами на этом росте может стать Газпром, так же ГМК и Северсталь, Сбербанк (но с ним нужно аккуратно), возможно ВТБ попробует догнать рынок.

[Гость sumo]

Во время движения вниз в августе при снижении цены акций Сбербанка ниже определенного уровня, у тех инвесторов кто имел плечи уровень маржи оказался ниже установленного и брокер принудительно закрыл их позиции.

На общем графике эти моменты выделены прямоугольниками.

На более детальном графике эти продажи вызвали обвальное падение.

 

Ошибкой является использование минимума цены для разметки волн. При принудительных продажах брокера не может идти речь о соблюдении обусловленных волновой теорией Эллиота, продажи здесь не рыночные.

[DmitryShirokov]

Здравствуйте Владимир Павлович я вот начал изучение волновой теории.И сразу скажу что начал с книги Фроста и Пректора(смотрел ваши открытые ролики и знаю что вам наверное надоела эта тема с Элиотомин****ками).Но тем немение мне пока что не на что опираться в обучении волновой теории,  поэтому циферки и буковки я ставлю по схеме которой узнал из книги .Вообщем Владимир Павлович не могли бы вы мне указать на то что я делаю не правильно ,и указать на то как делать правильно ,а то мне не очень хочется быть Элиотомин****ком.

Вообщем график Сбербанка красные циферки и буковки это первичная ,фиолетовые в скобках промежуточная,и зеленая это малая волна

Месячный график

Дневной 

Дневной поближе

Заранее спасибо 

[sumotorifr3]

В 28.09.2019 в 13:46, DmitryShirokov сказал:

Здравствуйте Владимир Павлович я вот начал изучение волновой теории.И сразу скажу что начал с книги Фроста и Пректора(смотрел ваши открытые ролики и знаю что вам наверное надоела эта тема с Элиотомин****ками).Но тем немение мне пока что не на что опираться в обучении волновой теории,  поэтому циферки и буковки я ставлю по схеме которой узнал из книги .Вообщем Владимир Павлович не могли бы вы мне указать на то что я делаю не правильно ,и указать на то как делать правильно ,а то мне не очень хочется быть Элиотомин****ком.

Вообщем график Сбербанка красные циферки и буковки это первичная ,фиолетовые в скобках промежуточная,и зеленая это малая волна

Месячный график

 

Дневной 

 

Дневной поближе

 

Заранее спасибо 

 

[DmitryShirokov]

2 часа назад, sumotorifr3 сказал:

Понял спасибо. Но для меня вот эта новая  тема ,что когда-то Сбербанк  оценивался в долларах, и как все эти переучеты в валюте  начала 90х и начала  2000 х делать ,для меня сложноватая тема ,я из из истории знаю что у нас в 1998 был кризис,дефолт и т д.Не могли бы вы осветить это тему переучетов  "сплита ",на других инструментах, и где можно эти инструменты в долларе конца 90 х посмотреть , и детали этой переоценки рассказать .Заранее спасибо 

 

[DmitryShirokov]

Я вот еще по золоту набросал разметок. Черный цвет это цикл 

Золото месяц

 неделя

День

Вот эти вот параллельные фиолетовые линии ,я начертил после прочтения  в вашей книги стр 79-80,это дает предпологаемую границу волны четыре, хотя не факт что третья волна закончилась.

[sumotorifr3]

3 часа назад, DmitryShirokov сказал:

Я вот еще по золоту набросал разметок. Черный цвет это цикл 

Золото месяц

 неделя

День

Вот эти вот параллельные фиолетовые линии ,я начертил после прочтения  в вашей книги стр 79-80,это дает предпологаемую границу волны четыре, хотя не факт что третья волна закончилась.

 

[DmitryShirokov]

1 час назад, sumotorifr3 сказал:

 

Понял. Извеняюсь за глупые вопросы