Перейти к контенту

О фрактальной теории финансовых рынков


Гость sumotorifr3

Рекомендуемые сообщения

О работе автора статьи я уже высказывался в другой теме " О волнах Эллиота". И о самом авторе там же.

 

Вот написал некто статью на 3.5 страницы, и прочитав ее сразу становится понятно кто ее писал. Человек малознакомый с фондовым рынком, с теми теориями по фондовому рынку, что уже есть. Сразу понятно - выпускник физмата университета.

 

Ну как же достали эти выпускники физико-математических факультетов университетов.

Мозгов не хватает на понимание 3-х аксиом технического анализа, так вместо это готовы придумать любую ахинею, приплетя теорию вероятностей, ряды Фурье, фракталы и прочее фуфло.

 

Познакомится можно здесь (не полностью).

http://www.comon.ru/...px?index1=26318

 

Сразу следует выделить комментарии, прозвучавшие при ее обсуждении.

 

Ник GNOM2 высказал критику, вытекающую из прочтения статьи.

 

Хороший прогноз вы вывели благодаря Мандельброту. Либо вверх на максимум, либо вниз. И главное ,что с этим трудно не согласиться.

 

Прм всём моём уважении к вам смею заверить, что рынок и состоит из движений вверх и вниз, а скорость этих движений подпитывает человеческий фактор. И каким бы гениальным учёным не был Мандельброт, думаю движения ввех или вниз, а так же и скорость, в какой-то мере или вероятности, можно предсказать без него.

 

 

Поражает чушь и бред, последовавший в ответ на нормальную критику (следует отметить такой же ответ был на мою критику на предыдущую публикацию).

 

Вы ошибаетесь. Движения вверх и вниз только видимая часть айсберга, зачастую иллюзорная. Есть движения реальные, а есть иллюзии. Их желательно различать. С помощью фрактальных методов это можно сделать. Других способов я пока не знаю.

 

Т.е. реальные покупки и продажи, вызывающие движения рынке можно разделить на реальные и иллюзорные.Ну что можно сказать - бред.

 

Такими же слова высказал и ник GNOM2

Иллюзии есть в головах, а не в движениях. Все движения реальные, это движители могут быть иллюзорные, но на том стоит и будет стоять рынок. И не зависимо от того реальные ли мысли двигают рынок или иллюзорные, счета уменьшаются или увеличиваются вполне по настоящему. Так зачем тогда их различать? Их нужно играть, тем более что на иллюзиях зарабатывают гораздо больше, чем на фактах. Медофф подтвердил бы.

 

 

По поводу же "Таким образом, наблюдая за поведением амплитуды на малых масштабах в некоторых случаях можно прогнозировать существенное увеличение амплитуды колебаний цен в будущем."

 

Замечательно, но стоило ли городить огород ради этого?

Тем более есть более простые примеры физических являний, когда амплитуда на малых масштабах позволяет прогнозировать сушественное увеличение амплутуды колебаний в дальнейшем.

Речь идет о резонансных являниях. Любой простой сержент приведет вам пример, что когда колонна солдат проходит через мост, всегда подается команда "Идти не в ногу". Речь и идет о том, что даже небольшие колебания от прохождения колонны могут войти в резонанс в собственными колебаниями моста и вызвать его разрушение.

Это было известно 150лет назад, а позже с развитием науки нашло отражение там где существуют волны. И прежде всего в радио. Существует масса технических устройств работающих на этом принципе резонанса.

 

В уже сложившемся техническом анализе имеется достаточно моделей, в котором на основании амплитуды движений на малых масштабах делается прогноз о увеличении в дальнейшем амплитуды.

 

Расходящийся треугольник в техническом анализе и есть пример такого движения цены.

post-2-1292350973,8352_thumb.png

 

В приведенном выше в качестве примера движение индекса ДОу в 2007 году происхолило в рамках расширяющегося треугольника с размахом в 1000 пунктов, а затем последовало сильное движение вниз в 8000 пунктов.

 

Также имееются и другие модели, в которых колебания на малой амплитуде служат для прогноза их увеличения.

post-2-1292352475,5394_thumb.png

Приведён пример с форекса в паре австралиец/ доллар.

После формирования клина и колебаний в очень малом диапазоне на его вершине, последовало сильнейшее движение.

Аналогично развиваются события при формировании нисходящих и восходящих треугольников.

 

И спрашивается на хрена нужно было городить огород, наводить тень на плетень в виде концепции фрактального рынка, с умным видом писать про ценовые ряды, создавать теорию и все для того чтобы сказать с умным видом то, что давно известно.

А на фондовом рынке давно описано во множестве книг, и кроме того видно любому человеку у кого нет проблем со зрением.

А самое главное, без всякой теори известно направление движение. А теория дает ответ "или вверх или вниз".

И на кой это нужно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Почти угадал "Сразу понятно - выпускник физмата университета.". МИФИ это чудо закончило. Шибко умным себя считает, что естественно для выпускников двух вузов - МИФИ и МФТИ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Ну говнистый господин ,сразу было видно.

 

Очередной опус и порция дерьма что выпустил этот засранец.

 

http://www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=55&pid=16527&st=0entry16527

 

И вновь критика со стороны ника GNOM2, и вновь словесный понос в ответ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну до чего же людям лень изучить то что есть.

 

Этот хрен (см. выше) очередное фуфло сотворил и снова про вероятность.

Мол типа вчера был дождь, сегодня дождь, значит и завтра дождь будет.

 

http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=28424

 

Индикатор вероятности роста

 

 

В результате общения с одним крайне интересным человеком родилась первая рабочая версия нового индикатора. Вкратце, суть в том, что при некоторых достаточно общих предположениях о поведении цен можно, исходя из исторических данных, вычислить доли будущих траекторий цены, которые приведут к росту и падению.

 

Считается достаточно просто

 

Выбираем интервал на котором хотим считать. Например, десять точек.

Для каждой точки рассчитываем модуль разности между текущей и предыдущей ценой dC(i)=|C(i)-C(i-1)|. В примере для десяти точек рассчитываем десять таких модулей от текущей точки iдо точки i-10

Рассчитываем изменение цены на интервале dC=C(i)-C(i-10)

Вычисляем величину А=dC/(dC(i)+dC(i-1)+dC(i-2)+…+dC(i-10)). Т.е. делим изменение цены на интервале на сумму моделей изменений в каждой точке интервала.

Считаем долю траекторий, которые приведут к снижению цены, или вероятность падения P(Down)=Ф(А), где Ф значение стандартной функции нормального распределения. Т.е. это интеграл от минус бесконечности до А функции Гаусса со средним 0 и стандартным отклонением 1. В экселе эта штука считается с помощью функции НОРМРАСП(А,0,1,1)

Рассчитываем вероятность роста P(Up)=1-P(Down)

Получается индикатор типа осциллятора

 

Ну лень выпускнику Мифи посмотреть индикаторы в Метастоке, там таких с десяток, легче чушню придумать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...
×
×
  • Создать...