Перейти к контенту

Эллиот - волны, Фибоначчи и др.


Гость sumotorifr3

Рекомендуемые сообщения

Очередной ниспровергатель волновой теории Эллиота.

http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=23790

Сразу отмечу, ну не нравится мне этот ник (персонаж), уж больно говнистый.

С ехидцей, с подколкой. По любому поводу, ни к селу ни к городу "это субъективно", "Это объективынй взгляд?".

За его длинный язык послал его к неструганому забору, пусть там язык свой чешет.

Субъективное мнение о теории волн Эллиотта

 

Ральф Эллиотт никогда не называл свою систему анализа поведения цен теорией. Исходя из сухих фактов биографии, он был весьма квалифицированным практическим специалистом в том, что сегодня называется микроэкономикой, отраслевым анализом и теорией фирмы. Свою книгу о фондовом рынке он назвал «Волновой принцип», предполагая, что обнаружил закономерность, общую для рынка в целом, и существенно дополнил принципы Чарльза Доу, на работы которого он опирался.

 

Статья только началась а уже сделано заключение что это была ошибка.Без доказательств , по советски

 

 

Первоначальных постулатов волнового принципа было совсем немного. Фактически два.

 

Немного это сколько? И почему первоначально? Автор делает вид, что он то рядом стоял, и знает как было дело.

 

1. Ценовая динамика на фондовых рынках развивается циклично, стремясь формировать

 

характерный паттерн из пяти волн роста и следующим за ними тремя волнами падения:

 

 

2. Каждая волна определенного масштаба состоит из волн меньшего масштаба, склонных к формированию аналогичного подобного паттерна.

 

Оба принципа, надо отдать должное, находились вполне на переднем крае финансовой и экономической науки того времени. В современной теории фирмы, в частности, говорится о цикличности развития фирмы и стадиях ее существования, которых насчитывают от пяти до восьми. Иногда даже названия стадий в некоторых учебниках совпадают с описанием волн, данных Эллиоттом: зарождение, расцвет (эйфория), стагнация. Очевидно, что стадии экономического развития фирмы естественным образом находят отражение в динамике котировок акций фирмы.

 

Подмена темы разговора.

 

 

А принцип подобия ценовых движений на разных масштабах вообще опередил свое время лет на тридцать. Только в пятидесятых годах он был переоткрыт для фондового рынка Мандельбротом и сейчас широко известен как фрактальность цен.

 

Идет подмена понятий

 

Однако, двух указанных принципов было явно недостаточно для количественного прогноза движения цен и оставшую часть жизни Эллиотт искал способы дополнить свой метод способами количественных прогнозов. В последней книге о волновом принципе он собрал все, что смог сделать. Книга называлась «Закон природы – секрет вселенной» и претендовала на «теорию всего» от фондового рынка до эволюции галактик. Увы, Эллиотт был усидчивым наблюдателем и хорошим практиком экономической деятельности, но пновичоким теоретиком. Вместо того, чтобы искать экономические причины, лежащие за динамикой котировок и изменять принципы в сторону объяснения наблюдаемой на рынке реальности он пошел по пути втискивания реальности в жесткие рамки придуманных правил.

Ну уж автор то конечно знает как нужно было поступать Эллиоту.

 

Впрочем, для его времени это простительно, поскольку даже современные финансовые теоретики не могут полностью адекватно объяснить причины движения цен на фондовом рынке.

 

Автору конечно понятно причины движения цены, это же как два пальца автора об асфальт. Поражает наглость с какой даются утверждения, отсутствие какого либо уважения к собеседнику, постоянные ухмылки и ехидца

 

Окончательная аргументация волнового принципа оказалась причудливой смесью статистических измерений, художественных образов, мистики и нумерологии и, конечно, не выдерживает критики с современной точки зрения. Наиболее существенные дополнения, позволяющие делать количественные прогнозы цен акций состояли в следующем.

 

Сначала были введены качественные соотношения длин различных волн, основанные на наблюдениях за ценами. В частности, предполагалось, что третья волна длиннее первой и пятой, вторая волна часто опускается практически до основания первой, а минимум четвертой волны не должен опускаться ниже максимума первой.

 

Бездумное выдергивание отдельных правил, которые авторы похоже не нравятся. Автор правда почему-то забыл сказать что эти правили подтверждены в реальности, и повсеместно применяются.

 

Любопытно, что при учете связи котировок с циклом экономического развития фирмы, эти соотношения действительно будут выполняться, но только в среднем по большому количеству фирм и только на больших масштабах времени (порядка десятилетий).

 

Будут выполняться и на малых интервалах и на средних, просто автору это неизвестно. У него просто вот так голословно, без доказательств.

 

Например, третья волна соответствует наиболее динамичной фазе развития компании и, естественно, рост котировок в этой фазе будет наиболее динамичным. Однако из этого среднего правила будет множество частных исключений. Некоторые фирмы не доживают даже до начала динамического развития и сходят с дистанции. У других фаза наиболее быстрого развития может оказаться очень короткой и быстро перейти в длительную стагнацию. Третьи оказываются способными поддерживать динамику развития в течение очень долго времени, что порождает рост котировок существенно превышающий по времени среднюю длительность такой фазы в экономике. До понимания такой связи Эллиотт не дошел, остановившись на констатации среднего цикла и возведя его в ранг строгого правила без исключений.

 

Ну тупой был этот Эллиот, не чета автору.

Да третья волна чего? От упавшего в воду камня? Движения цены при росте акций компании Лукойл в 2009 году. Или автор нашел 3-ю волну в развитие компании Юкос. А скорее здесь "в огороде бузина а в Киеве дядька".

 

Вторая часть модернизации оказалась еще более оторванной от реальности. Я говорю, естественно, о соотношениях волн, основанных на золотом сечении.

 

Вообще то речь идет о соотношениях Фибоначчи, но автор либо книгу не читал, либо не понял о чем идет речь, или специально уводит разговор в сторону.

 

Аргументация использования этого соотношения следующая:

 

Во-первых, мы иногда, действительно наблюдаем на рынке соотношения волн (и фаз развития фирмы, соответственно), близкие к золотому сечению. Это, вообще говоря, совсем не удивительно. Измерив некоторое количество случайных соотношений (ну например, времен, затрачиваемых нами на разную деятельность в течение дня) мы обязательно обнаружим среди них несколько отношений близких к 0,618 или 0,382. На фондовом рынке – тем более. В большом количество случайных траекторий движения цены обязательно найдется некоторое количество золотых сечений.

 

Во-вторых, золотое сечение активно используется в живописи и вообще в искусстве. Это действительно так, однако, надо сказать, что мировые художественные шедевры, обязательно содержат в себе отклонение от этого правила (это знает любой художник или фотограф). Да и вообще, аргумент довольно странен – ни во времена Эллиотта, ни сейчас люди из сферы искусства не составляли хоть какой-то существенно доли торгующих на бирже.

 

В-третьих, золотое сечение довольно часто встречается в природе, в частности в форме галактик, пропорциях животных и человека. Да, встречается. Однако еще чаще встречаются числа «пи» и «е», а так же мировые физические константы. Почему бы не взять за основу соотношений на фондовом рынке, скажем доли числа «пи»: 3.14, 1.57, 0.78, 0.39, 0.2, 0.1 и т.д.? Кстати, рекомендую желающим попробовать вместо 0.618 использовать 0.78, а вместо 0.382 – 0.39. Эти уровни тоже отлично работают на фондовом рынке!

 

Как бы то ни было, введенные Эллиоттом правила, оказались способными описывать некоторые конфигурации движения цен на рынке. Это неудивительно.

 

Во как. Некоторые все таки могут описывать, а вот автор опишет все и вся. Прямо Наполеон, или близко к этому.

 

Частично они основаны на наблюдениях, имеющих отношение к реальной деятельности фирмы, а нумерология золотого сечения, как, впрочем, и любая другая нумерология, может быть запросто обнаружена даже в случайной последовательности (как известно сейчас поведение цен часто близко именно к случайному блужданию).

 

Дальше произошло следующее. Последователи Эллиотта оказались еще более пновичокими теоретиками, чем он сам, а рынок оказался гораздо сложнее и упорно не хотел вписываться в первоначальный набор правил. И последователи, в очередной раз, вместо изменения принципов в сторону близости к реальности, пошли по пути изобретения дополнительных жестких правил. Так появились всяческие «нарушения» исходных принципов: «растянутые пятые волны», «растянутые пятые в растянутых пятых», «неправильные коррекции», «неудачи достижения», «правила чередования», дополнительные соотношения волн, основанные на ряде фибоначчи и т.д. Каждое введенное новое правило описывало очередное исключение, возникшее не реальном рынке, которое не вписывалось в рамки первоначальных постулатов. Поскольку таких исключений становилось все больше и больше (развивались фирмы, развивалась экономика, развивался фондовый рынок), то и дополнительных правил требовалось все больше и больше. В итоге, некоторые разметки, которые рисует для рынка сегодняшний волновой аналитик, могут почти полностью состоять из нарушений исходных правил Эллиотта.

 

Хорошо автор не взялся за русский язык, ибо мы уже давно бы писали заюц или зайц.

 

Увы, эта деятельность напоминает улучшение теории эпициклов, путем добавления к исходной вполне стройной теории все большего и большего количества поправочных эпициклов. Как известно, теория эпициклов потерпела крах когда Кеплер взял совершенно иные исходные принципы (гелиоцентрическую теорию Коперника, вместо геоцентрической Птолемея) и смог найти очень красивое и простое объяснение наблюдаемых в реальности планетных движений в рамках новых принципов.

 

Некоторый всплеск научного интереса к Эллиотту был вызван активной деятельностью Роберта Прехтера в конце прошлого века.

 

Вообще то технический анализ не является наукой, но автор этого не понял. Судя по всему, это чтобы обосновать свою строго научную теорию

 

Он издал труды Эллиотта и основал фирму по предсказаниям фондового рынка на основе волнового принципа. Интерес со стороны ученых был вызван тем, что Прехтер смог предсказать «иррациональный» крах 1987-го года. Однако, дальше он очень активно прогнозировал крах Доу-Джонса в конце девяностых с возвратом котировок к уровню времен Великой Депрессии. Предсказание не исполнилось...

 

 

 

Точка со стороны научного сообщества была поставлена статьей Мандельбротта «AMultifractalWalkDowmWallStreet» (http://multifractal.narod.ru/articles/Wall-street.htm), в которой он показал, что динамика реальных котировок может быть описана случайным фрактальным генератором. В ответ на нее Прехтер объявил Мандельброта «копипастером» у Эллиотта, основываясь на формальном сходстве рисунков. Между тем, совершенно понятно, что волновой паттерн Эллиотта, является довольно сложным частным случаем случайного фрактального генератора.

Точно, посадить 100 обезьян за машинки и они за миллион лет напечатают всех великих писателей.

 

И как совершенно правильно отмечает Мандельброт, использовать такие генераторы для прогноза цен нельзя. Им есть другое достаточно хорошее применение на фондовом рынке – оценка потенциальных рисков покупки акций. Каждый такой генератор, в том числе и генератор, основанный на волновых правилах Эллиотта, генерирует на правом конце графика цены множество различных сценариев дальнейшего поведения цены. И по количеству негативных сценариев можно делать оценку вероятности убытков. Об этих альтернативных сценариях последователи волнового анализа постоянно забывают в своих прогнозах.

 

 

 

P.S. Сразу отвечу пламенным последователям EWA, которые наверняка обвинят меня в невежестве и отсутствии знаний великой теории. Ребята, я был таким же как вы. Потратил три года на изучение принципов по первоисточникам (поскольку переводов тогда еще не было), переписывался с Прехтером, отрисовал, наверное, более тысячи волновых разметок, видел волны во сне и в траектории движения моей собаки на прогулке… Должен признать, что в этой деятельности, безусловно, есть нечто мистически завораживающее. И, конечно, безумный кайф от найденной разметки, соответствующей всем правилам. Когда, вдруг, все складывается и создается непередаваемое впечатление, что твоя гениальная голова нашла таки великий закон движения цены! Отказаться от этого кайфа, полагаю, даже сложнее, чем, будучи алкоголиком, признать это и записаться в анонимное общество. Уверяю вас, если вы научились находить правильные эллиоттовские разметки, то вашим, действительно, выдающимся мозгам будет очень легко найти более полезное применение на фондовом рынке, чем игра в бисер с генераторами виртуальной случайности.

 

Ну вот и мнение гения о толпе. Свиньи вы господа.

Ну не понял человек основы волновой теории. Ну не нравится она тебе, что обсирать то?

Многие прочитав пару глав плюются и с пеной у рта доказывают все лживость и продажность науки кибернетики. Правда киберника от этого не шибко пострадала.

 

P.S. Не нужно ходить к бабке, чтобы увидеть здесь выпускника университета, "слишком умного" для простых и понятных большинству вещей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На статью «Мифы и реальность фигур технического анализа» 21 номер журнала Д-штрих стр.44

 

http://algoritmus.ru/?p=3414

 

Когда на форуме видишь посты с названиями «Анти (технический анализ) или « Субъективное мнение о теории волн Эллиотта» не выходящие за рамки попыток доказать, что теория Элиота не работает, только потому что она появилась давно, это не вызывает удивления, ибо подобные рассуждения появляются с регулярной частотой, от тех, кто начав изучение простой с виду теории, не находит ничего лучшего как раскритиковать ее.

 

С таким же успехом можно сколь угодно критиковать дизельный мотор, придуманный аж в 19 веке, но почему-то до сих пор широко используемый. И всякий кто предлагает вместо него электромотор (придуманный еще ранее, чем дизельный) с солнечными батареями, пусть попробует сдвинуть с их помощью танкер водоизмещением в 100 тыс. тонн, которые и двигаются дизельными двигателями, и ближайшее время будут ими двигаться.

 

Размещение же в журнале статьи под названием «Мифы и реальность фигур технического анализа» в очередной раз направлена против теории Элиота, но ее появление здесь на 4-х страницах потребовало внимательного прочтения.

 

Вопросы не заставили себя ждать, ибо уже из общения с автором данной статьи на форуме, с его к месту и не к месту словами «объективность» и «субъективность», имелось некоторое представление о его теории, и о его претензиях на новое слово в техническом анализе, в виде поста «Субъективное мнение о теории волн Эллиотта» http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=23790

 

Первая же остановка на фразе «Теория Доу пришлась больше по нраву трейдерам, реально торгующим на фондовом рынке…..», вызывает представление о некоей даме, которая пришлась кому по нраву, словно и не ведется разговор о финансах, и о людях кто работает с деньгами. Дети малые они, вот понравилась им теория дурная, и они будут по ней работать, и даже с убытком, до тех пор пока деньги у них не кончатся. Теория Доу более 30 лет не находила никакого применения, и только, сделанные на ее основе прогнозы о крахе биржи в 1929 году заставили ее признать, и привели к ее широкому применению,что и привело к введению в оборот основополагающего понятия – тренда.

 

Далее более - «Между тем даже сегодня фигуры технического анализа остаются одной из наиболее спорных тем…».

А кто с кем спорит то?

Чаще всего споры ведут те, кто просто отрицает технический анализ с теми, кто имеет представление об этом методе.

Вот обычный пример модели бриллиант, которая недавно была сформирована на паре евро-доллар. Ее видели многие, что соответствует дальнейшей фразе в статье «….их видит на графиках практически любой начинающий трейдер….» но вот интерпретировать правильно смогли далеко не все.

 

817fe9468a77.gif

 

 

А что касается фразы - «С другой — работа паттернов по правилам, описанным в книгах, вызывает большие сомнения,…», а в правилах и не исключается возможность ложного выхода из модели, в этом и заключается знание технического анализа и умение его применять.

Все знают что такое топор и для чего он нужен, но далеко не всякий может даже наколоть им дрова, ибо и в колке дров есть свои правила и особенности, также как например в свечном анализе.

 

На приведенном дневном графике пары евро-доллар в точке 3 модель «размышление» а в точке 4 «отбитое наступление». Правила, касающиеся этих моделей описаны и известны, но большинство участников рынка эти модели почему то не видит. И последующая модель «три вороны» тоже известна, но видима только немногим.

Здесь можно сравнить охотника, который, придя зимой в лес, по оставленным на снегу следам, расскажет кто из животных здесь был и когда, и сделает соответствующие выводы. Горожанин же в этой же ситуации, будет говорить "какая здесь красота", и не заметит даже следов медведя, и будет утверждать - "какой медведь, сказки это для детей".

 

2a4a13ef06f5.png

 

В дальнейшем речь идет рассуждения на тему «поверка гармонии алгеброй», то есть формальные и статистически правильные исследования.».

Умиляет фраза "правильные исследования" словно взятая из совкового прошлого. Уж там то точно знали, что "правильно", а что "неправильно". А уж как умели проводить "правильные ислледования".

 

Статья автора этих слов с критикой статистического метода исследования на фондовом рынке была опубликована в 18 номере журнала. Далее автор пишет « Если рассматривать паттерны отвлеченно от рынка, как некие образы, картинки, возникающие в графиках цены, то грамотная статистическая проверка будет неизменно приводить к печальному результату: вероятность срабатывания фигуры по книжному сценарию близка к 50%.», т.е. сам же и дает ответ.

 

Т.е. если рассматривать модели вне рынка, произвольно, по самим авторам установленным правилам, то похоже это и будут "правильные исследования".

 

А судя по всему речь пойдет о выискивании на рынке моментов подпадающих под описание модели, вне рыночной ситуации, это и даст результат, только чуть больше чем 50%, а в пределах 52-53%, так как часть моделей будет находится не в случайных точках а на разворотных, что и переведет ситуацию выше 50%.

Только автор похоже не знает что подобные "правильные ислледования уже проводились" например Моррисом. Также он вполне мог бы ознакомится с аналогичными статистическими исследованиями, проводившимися редакцией журнала Д-штрих и опубликованынными в 11 номере журнала.

 

И здесь хотелось бы адресовать автора статьи к книге Томаса Булковски «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», в которой автор не ведет никаких споров о существовании различных паттернов (моделей), а подробнейшим образом на 700 страницах исследует не только те модели, которые известны по книгам, но и многие другие, вплоть до экзотических.

 

e6fea70791f7.jpg

 

И почему то у автора многие модели, особенно разворотные, имеют статистику срабатывания гораздо выше 50%. По видимому у него ислледования "неправильные".

 

В дальнейшем автор выбрал информацию как важнейший элемента воздействия на рынок, забыв почему-то об участниках рынка, их психологии и поведении. Далеко не всегда положительная информация служит основанием для покупки, а отрицательная для продажи. В течение последней недели все происходило с точностью до наоборот. Негативная информация, приводившая к снижению рынка давала толчок к покупкам, с тем объяснением, что покупать нужно на коррекции. И наоборот, порой положительная информация, приведшая к подъему рынка приводит к сильнейшим распродажам, так как «деревья не растут до небес». По автору, участники рынка только что и делают что целыми дням следят за потоком новостей и делают сделки на основе той или иной новости. Понятие инсайда автору похоже не знакомо, также как движение цены в таких компаниих как Ростелеком и Транснефть. Судя по всему только исключительное развитие компании Связьинвест, ее огромные успехи, привели к повышению стоимости акций Ростелекома до отметки в 300 рублей. Ну а компания Кит- финанс это филантроп. Также как компания Тройка - Диалог заботится о успехах компании Автоваз, продукция которой "известна всему миру".

 

А представленные автором объяснение формирования моделей, не более чем очередная попытка классификации на основании туманных понятий воздействия на рынок информации. Автор понятия не имеет о реакции инвесторов на убыток, порой срывающихся на крик «что мне делать, у меня минус 2%», или безудержном желании всех новичков «вскочить в уходящий поезд», что происходило в конце октября – начале ноября. Имелось масса инвесторов готовых покупать Сбербанк, по 100 рублей, в то время как в 2009 году любые положительные новости не способны были их заставить купить его по 30 рублей.

Рынок более сложный механизм, чем обычный флюгер, поворачивающийся и колеблящийся под воздействием ветра. Порой самая малая новость способная сдвинуть рынок, также как небольшой комок снега вызывает сход огромной лавины. Речь идет о выплате дивидентов, изменении тарифов, налогов и других ситуациях вызывающих такие действия как панических продажи, немотивированные покупки. Автору бы следовал узнать о таких ситуациях на рынке, которые никак не связаные с информацией, а чаще являются следствием не очень разумных действий инвесторов. Речь идет о таких вещах как шортовые выносы, а маржин-коллах, о принудительном закрытии брокером убыточных позиций, о тех ситуациях когда участники рынка ведут себя иррационально, и что не может быть списано на воздействие информации.

 

Что же касается раздела «Когда работают фигуры», то мнение выраженное в ней, это частное мнение автора, весьма далекое от рынка. В условиях «если поток информации нейтрален…», как раз и происходит формирование классических моделей, не искаженных внешними воздействиями, ибо масса инвесторов ведет себя в соответствии со своим пониманием ситуации на рынке, не находясь под воздействием информации той или иной направленности. Как пример на рисунке показано развитие ситуации в паре евро-доллар, происходившее 10 ноябре с 10 до 14 час, при отсутствии сколь – нибудь значимых новостей. Здесь происходит формирование треугольника очень хорошего качества, и каждая из его волн это зигзаг. Но следует обратить внимание, что это рынок форекс, тем не менее выход из него должен был произойти примерно на расстоянии в 1/3 от вершины, в соответствием с правилами. Но выход новости приводит к ложному выходу, который не помешал движению в прогнозирумом направлению, и не требуется здесь никакой таблицы, никакой оценки информационного потока. На графике все ясно и понятно.

 

7b52ca9d45a3.gif

ac9cd5a20a58.gif

 

(эти картинки давались в режиме прямых комментариев на сайте)

 

http://www.comon.ru/user/japancandle/blog/post.aspx?index1=23730

http://www.comon.ru/user/japancandle/blog/post.aspx?index1=23738

 

 

Однако эта модель это часть модели большей величины, которая может быть трактована как бриллиант, но только не разворотная, а как модель продолжения. И вновь нет здесь никаких нарушений правил, а просто знание основ технического анализа

 

92bd3ba0c48a.png

 

Данную модель можно ведь представить и по другому. Это всего лишь прямоугольник на понижательном тренде (понятие тренд ввел в обиход Доу), а отклонение ниже отметки в 1.3700 это всего лишь шум, или помеха, или в соответствие с ТА V-образная формация. Вот об этой V-образной формации и можно говорить как о реакции на поступлении информации.

 

ba45c80a5e79.gif

 

 

Приведенный в заключительной части некий метод, основан не на выделении известных моделей и отделения их от помех, а наоборот, на исследование зашумленных фигур, в соответствии с приведенным рисунком. Хотя любой человек даже очень далекий от понимания фазовой модуляции, при возникновении помех при приеме станции FM диапазона просто сделает подстройку, чтобы отделить помехи. Попытка же использования сигнала с помехами приводет просто к ошибкам в распозновании моделей, также как помехи в телефое мешают понимать слова собеседника. Любой кто играл в детстве в игру "Испорченный телефон" знает об этих азбучных вещах.

 

259193e5edcc.jpg

 

 

Можно посмотреть, что будет с простой и понятной моделью треугольника, если внести некоторые изменения в параметры отображения (перешли на линейный график и взяли 10 мин. интервал для отображения). Вряд ли можно сделать какие то выводы на основании данного графика, какие бы теоретические обоснования не были приведены.

 

041bfe498057.gif

 

 

Кроме того в рассуждениях напрочь забыты, или специально опущены, прогностические свойства фигур, основанные как на размерах моделей, так и на соотношениях между волн. А именно, размер модели треугольник или прямоугольник позволял безо всяких вычислений ожидать размер дальнейшего движения.

А знание соотношений Фибоначчи позволяют определять гораздо больше параметров движения чем, некие вычисления из таблицы, выбранные автором по каким -то надуманным признакам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Продолжение.

 

 

Рассмотрим несколько подробнее последние главы статьи, а именно «статистика по волнам» и «вероятностная природа паттернов». Для иллюстрации возьмем ситуацию на индексе ММВБ (минутный график), где в ходе торгов 19.11 складывалась ясная и понятная картинка расходящегося треугольника,и которая знакома каждому, кто знает основы ТА. Опять же следует отметить, что новостной фон был относительно нейтральным, что и привело к формированию в общем хорошей модели (известной также как пила). Основных воздействий было два – это в 13-30 информация о повышении банком Китая норм резервирования, а самая главная это начало торгов в США в 17-30, что и привело к слому модели, когда индекс Доу стал подрастать от достигнутого уровня в минус 0.5%.

Обратим внимание на картину треугольника где одного взгляда достаточно, чтобы увидеть что большинство волн это зигзаги. Также без очков видно что волны 2-3 и 3-4, а также 4-5 и 5-6 практически равны между собой.

 

02e3339bff3a.jpg

 

А теперь обратимся к статье, где автор пишет «Если предыдущая волна была импульсной, то текущая волна с вероятностью больше 0,5 будет корректирующей. Если предыдущая волна была корректирующей, то текущая волна с вероятностью больше 0,5 будет импульсной.».

В треугольнике друг за другом следуют зигзаги (коррекционные волны) а по автору должны следовать поочередно разные волны.

С какого бодуна это придумано?

Да еще с таким пафосом - «А теперь, внимание, самое важное! Статистические свойства введенных таким способом волн оказываются практически одинаковыми для большинства финансовых рынков (кроме, может быть, рынка облигаций). И описать эти свойства можно двумя простыми фразами. Если предыдущая волна была импульсной, то текущая волна с вероятностью больше 0,5 будет корректирующей. Если предыдущая волна была корректирующей, то текущая волна с вероятностью больше 0,5 будет импульсной.»

 

Здесь и выше, в приведенной модели треугольника, за коррекционной волной следует коррекционная (зигзаг за зигзагом), но автор, похоже, этого просто не хочет видеть, уподобляясь страусу, глядящему на всех с высоты, но готового зарыть голову в песок, чтобы не видеть реальности.

 

Ну и далее «Различные сходящиеся и расходящиеся треугольники — это многократные сбои в наиболее вероятной последовательности. Сходящийся треугольник описывается формулой «коррекция — коррекция — коррекция — коррекция -…», а расходящийся — формулой «импульс — импульс — импульс — импульс-…».»

 

А в реальности треугольник состоит из зигзагов, у автора просто что то со зрением, и очень богатая фантазия.

 

Также следующий пассаж «Но самое важное заключается в том, что, видя только график цены и выделяя в нем две последних волны, можно быстро прогнозировать наиболее вероятный сценарий развития событий на рынке.»

 

Вот попробуйте на основе двух последних волн (по мере формирования) спрогнозировать наиболее вероятный сценарий. Возьмите волны 2-3 и 3-4. И что? Откуда ушли туда и пришли. Это сродни тому как 4 слепца пытались узнать что такое слон, каждый из которых смог пощупать только одну часть слона.

 

А знание основ ТА позволяет при формировании точки 5 (третьей вершины ) позволяет почти однозначно ожидать движение вниз.

 

Попытки же автора упростить методы анализа и свести их к выдуманным им самим построениям, без какой либо доказательной базы, в противоречии с реальностями движения цен, это очередное фуфло, да еще с претензией на его научность.

 

В заключение по поводу слома волны 7-8. Вернемся на день ранее, в 18.11 и посмотрим состояние рынка перед началом формирования волны 1-2.

 

И здесь мы также увидим расходящийся треугольник, в котором также был сбой в волне 7-8. Однако после ложного выхода волна 7-8 была реализована. Также следует обратить внимание, что при формировании волны 2-3 был образован шип, который запутывает техническую картину. Следует отметить, что может быть несколько сценариев разметки в рамках модели расходящегося треугольника.

 

dd7fd114e541.jpg

 

В этом и заключается вся сложность текущего состояния рынка, в его сильной зашумленности, в наличии большого количества различных шипов, возникающих как реакция на различные новости, ложных выходов и отклонений при формировании различных фигур технического анализа.

И не следует изобретать какую-то мифическую вероятностную природу моделей, и строить фантастические теории, оторванные от реальной ситуации.

 

Задача и заключается в выделении реальных фигур технического анализа от многочисленных помех, также как чтобы найти один алмаз (бриллиант в ТА), приходиться перебрать десятки тонн пустой породы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну говнистый же персонаж, понятно было сразу. Ухмылки идиотские.

Сказать ему нечего к своему фуфловому "творению" из-за отсутствия каких либо извилин в голове, лишь бы нагадить.

Вот и стал гадить по адресу.

http://algoritmus.ru/?p=3414&cpage=1#comment-439

по состоянию на 22.11 14-53.

 

 

опубликовал Гусев

5 дней назад

Цитировать Автор статьи очень высокого мнения о себе.

Один абзац чего стоит -«Теория Доу пришлась больше по нраву трейдерам, реально торгующим на фондовом рынке…..», вызывает представление о некоей даме, которая пришлась кому по нраву, а не о финансах. Теория Доу более 30 лет не находила никакого применения, и только, сделанные на ее основе прогнозы о крахе биржи в 1929 году заставили ее признать, и привели к ее широкому применению, и привели к введению в оборот основополагающего понятия – тренда.

 

Подробнее на моем сайте. Здесь нельзя привести графики.

 

#2 опубликовал kea

4 дня назад

Цитировать 2 Гусев : а вы могли бы дать определение термина «тренд»?

 

#3 опубликовал Гусев

3 дня назад

Цитировать Оно дано давно, я его просто использую.

 

#4 опубликовал kea

3 дня назад

Цитировать 2 Гусев : и все же, не могли бы вы его озвучить? Тем более, судя по вашему ответу оно дано давно и тайной не является. Я почему спрашиваю – зачастую, по моим наблюдениям, люди нечто используют, но не понимают, что используют. Не сочтите вышесказанное за личный выпад. Мне действительно интересно ваше формальное определение понятия «тренд».

 

#5 опубликовал Гусев

3 дня назад

Цитировать Господин автор статьи, ваши подколки и ухмылки видны везде. Не собираюсь я вам ничего озвучивать.Если не знаете узнайте в другом месте. От меня вам прямая дорога к забору с известной вам целью.

 

#6 опубликовал Гусев

3 дня назад

Цитировать Критика на данную статью дана здесь.

http://www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=52&st=0&gopid=16404&

 

#7 опубликовал kea

3 дня назад

Цитировать Дружище Гусев, я не автор статьи. Впрочем, вы все равно в это не поверите

 

А определения тренда у вас все же по видимому нет. Но это не повод для таких волнений, как в 2-х верхних постах. Прощаюсь, удачи!

 

#8 опубликовал Гусев

3 дня назад

Цитировать Таких друзей за … да в музей.

 

#9 опубликовал Николай Старченко

1 час назад

Цитировать Уважаемый г-н Гусев!

 

Большое спасибо за рекламу моих текстов на Вашем форуме!

 

#10 опубликовал Гусев

1 час назад

Цитировать Насколько нужно быть тупым и наглым, чтобы критику своих «фуфловых творений» принять за рекламу.

 

#11 опубликовал Николай Старченко

43 минуты назад

Цитировать Кстати, бесплатную рекламу… )

 

А Ваш высокий стиль критики сетевому сообществу известен, например по вот этому обсуждению: http://www.comon.ru/user/krechetov/blog/post.aspx?index1=23952

Участник с ником japancandle и есть аналитик ВТБ24 Владимир Гусев.

 

#12 опубликовал Гусев

3 секунды назад

Цитировать В русском языке есть определение «идиот», вот оно и подходит к тебе. Но более всего подходит простое и понятное понятие как «козел».

 

 

Как и полагается кретинам, стал ваньку валять, мол я нея и фамилия не моя.

Из за отсутствия ума как такового, и невозможности ответить на критику, с какого то бодуна посчитал это рекламой. Да мало того по своей дури еще и написал об этом.

 

Ну не нравяться мне столь говнистые персонажи. Не нравяться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

......

И здесь мы также увидим расходящийся треугольник, в котором также был сбой в волне 7-8. Однако после ложного выхода волна 7-8 была реализована. Также следует обратить внимание, что при формировании волны 2-3 был образован шип, который запутывает техническую картину. Следует отметить, что может быть несколько сценариев разметки в рамках модели расходящегося треугольника.

 

dd7fd114e541.jpg

 

В этом и заключается вся сложность текущего состояния рынка, в его сильной зашумленности, в наличии большого количества различных шипов, возникающих как реакция на различные новости, ложных выходов и отклонений при формировании различных фигур технического анализа.

И не следует изобретать какую-то мифическую вероятностную природу моделей, и строить фантастические теории, оторванные от реальной ситуации.

 

Задача и заключается в выделении реальных фигур технического анализа от многочисленных помех, также как чтобы найти один алмаз (бриллиант в ТА), приходиться перебрать десятки тонн пустой породы.

 

Вот и ответ, в виде шипа. Да он большого размера. Да, можно разбираться с ним, анализировать, рассуждать.

Главное, реализация модели расходяещегося треугольника, что сответствует основам ТА.

043d2306fec0.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот и ответ, в виде шипа. Да он большого размера. Да, можно разбираться с ним, анализировать, рассуждать.

Главное, реализация модели расходяещегося треугольника, что сответствует основам ТА.

043d2306fec0.jpg

 

 

Возможно и так.

ad2f721b6245.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

Ну как же достали выпускники физико-математических факультетов университетов.

Мозгов не хватает на понимание 3-х аксиом технического анализа, так вместо это готовы придумать любую ахинею, приплетя теорию вероятностей, ряды Фурье, фракталы и прочее фуфло итогом чего становится вывод высказанным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

К бабке ходить не пришлось. В 24 номере журнала Д-штрих напустил туману. Окончил этот хрен МИФИ.,что и объясняет "слишком умного" для простых и понятных большинству вещей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...
×
×
  • Создать...