Jump to content
Guest sumotorifr3

Статистика

Recommended Posts

Guest sumotorifr3

Тема посвящена "статистике срабатывания моделей японских свечей", которую почему-то особенно любят выпускники физико-математических факультетов университетов.

На мой взгляд это - чушь, бред сивой кобылы, ахинея, бессмыслица чистой воды и прочее, к техническому анализу отношения не имеющая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sumo

В связи с тем, что на ряде интернет форумов пришлось столкнуться с постоянно поднимаемыми вопросами о некоей статистике отработки моделей, причем эти вопросы ставятся в хамской форме, за что приходиться их авторов посылать далеко и надолго, попробую ответить здесь.

 

Самый разумный вопрос звучал так.

 

Главный вопрос тут- это статистика отработки модели.

Моделей несомненно много - но и Ниссон и Моррис привели то, что отрабатывает чаще всего (у Морриса даже статистика отработки есть). Вот по мне разумно было бы написать: какая статистик отработки у неизвестных в России моделей. И применять можно только тогда. когда статистика реально позитивна. А так математически: ну да есть некая модель- но как она работает? Какой по ней лот торговать и торговать ли вообще?

Потому логичен вопрос - приведена ли в книге данная статистика и есть ли она у автора в принципе с достаточной достоверностью приведенных вероятностей отработки ранее не известных в России моделей? Если нету- увы- чисто как для любознательности - несомненно посмотреть разные модели можно- а вот торговать их- я бы поостерегся.

ИБО ТО, ЧТ О ВЕРНО БЫЛО КОГДА ТО ( в средние века) отнюдь не факт, что будет верно сейчас из-за изменившегося характера рынка.

Какие-то модели - да будут работать хорошо, а какие-то увы- могут и утратить свое значение.

 

 

И посмотрим что этот .... с горы писал 14 лет назад.

За это время можно сделать любую статистику, было бы желание.

Но желание работать похоже нет, а есть желание горло драть.

 

http://forum.alpari.ru/archive/index.php/t-21203-p-2.html

 

 

 

Frankus....29.09.2006, 09:16

У Лиховида по моему были коды свечей- он их там разбивал.

А так- только ВАША СТАТИСТИКА ПО ИНСТРУМЕНТУ позволит Вам понять: как работают свечи на том или ином таймфрейме?

Сделать сие можно так: например Вы хотите исследовать фунт-иену на дейли.

ВОзьмите за критерий отработки прохождение парой к примеру 2 фигур после образования комбинации и стоп к примеру тоже 2 фигуры.

Берете табличку и там выписываете себе все комбинации.

После этого ТУПО делаете так: появилась комбинация - смотрите что было- профит или лосс. И ставите плюсик туда или туда. В результате Вы и получите градуировку по данному таймфрейму и инструменту.

Логичный срок исследования для дейли думаю 10 лет (благо графики есть за это время)

 

 

 

Иногда так.

 

 

Не видел никакого ответа. Я спросил, приводятся ли в вашем сочинении доказательства, на основании чего одни модели вами причислены к разворотным, а другие к моделям продолжения.

Судя по тому, что вы не понимаете простейших вопросов о статистике отрабатывания паттернов, и не можете ничего внятно ответить о наличии каких либо обоснований торговозначимости описанных вами моделей, придется сделать закономерный вывод, что вы пытаетесь втюхать людям очередное околорыночное фуфло, написанное очередным профаном для тупых лошариков.

 

 

 

Т.е. авторы вопросов не хотят ничего делать, не хотят сами взять и исследовать то, что им нужно, а вот вынь да положь им «то, не знаю что», все это не более чем дурь, желание показать свою придурь.

 

 

8fd7976957a6.jpg

 

По моему убеждению сам вопрос о статистике является чушью, поднимаемыми людьми с физико-математическим образованием и не понимающими не только сути технического анализа, но также основ теории вероятности и статистики.

 

Обратимся к основным понятиям, на которых строится теория вероятностей и статистика.

 

Всякое случайное событие связано с определенными условиями. Вне этих условий это событие вообще невозможно.

 

 

Возьмем классический пример с бросанием костей. При использовании костей существуют требования к костям и определенные правила проведения процедуры. Игра проводится одними и теми же костями, при этом достаточно строго проверяют их качество. Ситуация когда одна сторона костей утяжеляется и ей придаются особые свойства считаются мошенничеством.

Сама процедура бросания костей также регламентируется. Чаше всего кости перемешиваются в стакане, который переворачивается на стол и потом поднимается. Иногда кости просто бросаются на стол.

Однако игра проводится в одних и тех же условиях, т.е. на одном и том же столе, и одними же костями, и при оговоренных условиях, бросания из ладони или использование стакана. Замена одного стакана на другой, его намачивание, изменение его формы, насыпание в него песку и другие действия вряд ли будут признаны. Аналогично, что и при бросании на стол вряд ли возможно намачивание костей, опиливание их напильником, покрытие лаком, бросание на пол вместо стола и другие действия также вряд ли возможны.

 

Обратимся к графику акций компании Лукойл и с помощью советника, встроенного в программу MetaStock определим наличие модели повешенный, а также свечей молот (в понятиях советника) за период с 1 декабря 2008 года по 15июля 2010 года.

 

Советник нашел только 3 модели молот и они же являются моделями повешенный.

 

34bc84f1d624.jpg

 

Само понятие повешенный говорит о том, где должна находиться модель – наверху, внизу повеситься нельзя. А с учетом того что в Японии для обозначения вершины используется слово потолок, понятие повешенного не вызывает никаких вопросов.

 

e57eb4d733b9.jpg

20.02.2009 г.

Модель обнаружена после 10% снижения.

 

bc1239344501.jpg

25.05.09 г.

Модель найдена после 1.5 месячной консолидации на уровне в 1550 рублей

 

06179cf7db42.jpg

19.08.09г.

Эта свеча внизу носит название такури и является часть более сложной модели типа «три свечи в отрыве»

 

Обратимся к цифрам (в рублях), отражающим сформированные свечи молот и повешенный .

 

модель Дата Open High Low close volume

Hanging Man 20.02.09г 1100.17 1103.00 1062.00 1091.00 2579000

25.05.09г 1556.32 1558.44 1507.13 1548.00 1005831

19.08.09г 1435.99 1439.99 1395.25 1429.00 2455174

 

 

 

 

модель Дата Тело Тень нижняя пропорция Тень верхняя пропорция

Hanging Man 20.02.09г 9.17 29.00 3.16 2.83 0.31

25.05.09г 8.32 40.87 4.91 2.12 0.25

19.08.09г 6.99 33.75 4.82 4.00 0.57

Одного взгляда на эти цифры достаточно, чтобы видеть, что эти три свечи сформированы на разных уровнях и сильно отличаются параметрами, такими как величина тела, длина тени и объем торгов. И эти различия есть и будут, они являются неизменной составляющей фондового и иных рынков.

Имеющиеся различия по месту формирования свечи и различия в форме не позволяют ни в коей мере говорить о применении методов теории вероятности и статистических вычислений. И это речь идет о свечах, сформированной в одной акции, но часто речь идет применение методов статистики к свечам, сформированным различных акциях, что вообще не соответствует никаким статистическим методам.

 

05.10 Это часть статьи, опубликованной в 18 номере журнала Д-штрих (стр.44)

Эта часть была сокращена, выкладки по соотношениям свечей не вошли в статью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sumo

ee2ac72a4904.jpg Phantom

 

Да что вы, неужели статистика? Или как обычно тщательно подобранные красивые картинки для дурачков-простачков?

 

Вообще то за статистикой вам в ЦСУ (или как оно там называется).

Я занимаюсь моделями японских свечей.

 

Этого придурка дальше понесло.

 

 

Совсем пновичоко, однако.

Sumatori, скажите мне одну совсем простую вещь. Вот вы описваете некую свечную модель. На основании чего модель под условным названием, скажем "Фара камаза" вы причисляете к разворотным, а "Хоца негасимо" к моделям продолжения?

 

Какое тонкое умозаключение. Зашибись. Но это всего лишь ваши утверждения, которые требуют доказательств. Так вы приводите доказательства того, что действительно, после модели Фара Камаза рынок разворачивается, а после Хоца Негасимо движение продолжается? В чем же состоят эти доказательства? На чем они основаны?

 

Не видел никакого ответа. Я спросил, приводятся ли в вашем сочинении доказательства, на основании чего одни модели вами причислены к разворотным, а другие к моделям продолжения.

Судя по тому, что вы не понимаете простейших вопросов о статистике отрабатывания паттернов, и не можете ничего внятно ответить о наличии каких либо обоснований торговозначимости описанных вами моделей, придется сделать закономерный вывод, что вы пытаетесь втюхать людям очередное околорыночное фуфло, написанное очередным профаном для тупых лошариков.

 

Так мы как раз статистикой и занимаемся. Вот мы только-что выяснили, что аффтар фантастической книжки Суматори классифицирует свечные модели от балды, не удосужившись даже посчитать статистику их отработки. А это значит, что разворотная модель у него ничем не отличается от модели продолжения. Привет лошарикам, которые купят эту книжку. А особый привет тем, кто попытается поставить свои бапки на фантастические модели Суматори.

 

 

Вам же сразу было сказано - в ЦСУ. Там статистикой занимаются.

 

И специально для людей у которых проблемы со зрением.

Я занимаюсь моделями японских свечей.

Да и по поводу оскорблений.

Таких придурков как вы я обычно посылаю на БАМ, ножки свесить в Амур.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sumo

42939ae70430.jpg

 

да да предоставьте свою торговую статистику по этим моделям

тогда есть о чем говорить

 

а если даже вы не смогли, то никто не сможет точно-

и тогда это просто макулатура

 

 

Командир на скотном дворе.

 

"Раз уж вы завели здесь тему то обсуждение здесь и пойдёт, вы покажите что в этой книге есть такого интересного не просто содержанием. А как было предложено - парой картинок, тех самых, которых ни где не встретишь, с небольшим описанием, и тогда всем станет понятно: стоит ли игра свеч!"

 

С каких то пьяных глаз этот чудак на букву М решил покомандовать.

 

У себя на кухне командуйте. Этого ответа он так и не понял в силу определенных недостатков свойственных некоторым домашним животным.

 

0869c31df91f.jpg

post-2-1279700673,1667_thumb.jpg

post-2-1279701037,5668_thumb.jpg

post-2-1279701969,1786_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sumo

Засранец, любитель туалетной бумаги.

 

3f43a7960f5c.jpg

 

До 20 руб. И выпускает её в рулонном формате. Тогда может кто и купит.

 

 

Эксклюзивная туалетная бумага для тех кого не интересуют японские свечи, а у кого словесный понос при умственном запоре.

2fa82b51ad6c.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sumo

Статья под названием "Критика статистического подхода к анализу японских свечей" опубликованная в журнале Д-штрих

http://www.expert.ru/printissues/d/2010/18/svechnoy_analiz/

была напечатана в с некоторыми сокращениями. Здесь размещен авторский материал в полном объеме.

Ваш советник не говорит правду, он ее скрывает.

 

В связи с тем, что приходится сталкиваться с постоянно поднимаемыми вопросами о некоей статистике отработки моделей японских свечей, которая якобы является важным элементом принятия решений на основании тех или иных моделей, попробуем прояснить этот вопрос.

 

Подобный статистический материал был впервые опубликован Грегори Л. Моррис в его книге «Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем», где в разделах 6 и 7 приведены таблицы появления моделей свечей и иные статистические материалы.

Однако приведена лишь статистика частоты появления свечных моделей, не более того. Нет никаких данных на место появления той или иной модели, и дальнейшие данные в таблицах нельзя трактовать как данные о работоспособности той или иной модели. Автор, в конце данного раздела (страница 230), говорит об этих особенностях «.. не позволяйте статистике затмить здравый смысл и, конечно, избегайте неточностей…».

Более того, автор, в следующей главе 7 «Надежность распознавания моделей», подробно останавливается на этом вопросе, и данные, содержащиеся в данной графе, отражают тестирование по определенной авторской методике (алгоритму), с введением дополнительных фильтров и условий.

 

И опять же, нет указаний на алгоритм выявления той или иной модели, и ее параметров, в виде соотношений тел и теней, как в каждой свече, так и в моделях. Также нет указаний и на ситуацию, в которых появилась та или иная модель, что делает невозможным проверку приведенных данных, и делает эти данные бессмысленными для использования другими инвесторами.

 

Самым подробным образом статистический подход к моделям японских свечей изложен в книге «Encyclopedia of Candlestick Charts» автора Thomas N.Bulkowski вышедшей в 2008 году (книга на английском языке). В России издана другая книга этого автора "Полная энциклопедия графических ценовых моделей", где также приведен подобный статистический материал по моделям западного технического анализа.

 

Однако сомнения в правильности применения данных статистических методов высказываются другими специалистами в данной области. Вот что написано по этому поводу в книге Д. Швагера «Технический анализ. Полный курс» стр. 310.

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Для большинства классических графических фигур не годятся объективные точные математические определения. То есть, несмотря на то, что эти фигуры могут быть определены математически, разные люди определят их весьма по-разному. Например, если попросить 10 достаточно опытных программистов написать код, который идентифицировал бы формацию «голова и плечи», весьма возможно, что все 10 полученных в результате программ выбрали бы разные сегменты данных внутри ценовых рядов, отвечающие, по их мнению, определению этой формации.

Чтобы ответить на этот вопрос, я обратился к Брюсу Бэбкокку, ре¬дактору и издателю «Commodity Traders Consumers Report», который разработал компьютерную программу для тестирования фигур на графиках свечей.

Тест, который я попросил Брюса запустить, был прост: будет ли стратегия «купить и держать» («открыть короткую позицию и держать»), следующая за возникновением основных фигур, показывать прибыль на протяжении следующих 5-10 дней? …

 

Только что описанный тест не доказывает, что фигуры на графиках свечей не имеют ценности, а скорее, свидетельствует о том, что упрощенная интерпретация фигур свечей неприбыльна. Результаты тестов предостерегают против слепого следования сигналам, подаваемым комбинациями свечей. Однако, вполне вероятно, что более тщательный анализ графиков свечей, принимающий во внимание тот контекст, в котором возникают определенные фигуры (как свечные, так и классические), и использование управления капиталом в стратегии могли бы быть полезными.

 

Именно «тщательный анализ графиков свечей, принимающий во внимание тот контекст, в котором возникают определенные фигуры» и является ответом на поднимаемый вопрос.

 

Обратимся к основным понятиям, на которых строится теория вероятностей и статистика.

 

Всякое случайное событие связано с определенными условиями. Вне этих условий это событие вообще невозможно.

 

Возьмем классический пример с бросанием костей. При их использовании существуют требования к костям, и определенные правила проведения процедуры бросания. Игра проводится одними и теми же костями, при этом достаточно строго проверяют их качество. Ситуация когда одна сторона костей утяжеляется и ей придаются особые свойства (например магнитные) считаются мошенничеством.

Сама процедура бросания костей также регламентируется. Чаше всего кости перемешиваются в стакане, который переворачивается на стол и потом стакан поднимается. Иногда кости просто бросаются на стол. Игра проводится в одних и тех же условиях, т.е. на одном и том же столе, и одними же костями, и при оговоренных условиях, бросания из ладони или использование стакана. Замена одного стакана на другой, его намачивание, изменение его формы, насыпание в него песку, и другие действия в процессе игры, вряд ли будут признаны правомочными. Аналогично, что и при бросании на стол, вряд ли возможно намачивание костей, опиливание их напильником, покрытие лаком, бросание на пол вместо стола. Также и другие действия также вряд ли возможны.

 

Обратимся к графику акций компании Лукойл, и с помощью советника, встроенного в программу MetaStock, определим наличие модели повешенный, а также свечей молот (в понятиях советника) за период с 1 декабря 2008 года по 15июля 2010 года.

 

 

Советник нашел только 3 модели молот и они же являются моделями повешенный.

 

34bc84f1d624.jpg

 

Само понятие повешенный говорит о том, где должна находиться модель – наверху, внизу повеситься нельзя. А с учетом того что в Японии для обозначения вершины используется слово потолок, понятие повешенного не вызывает никаких вопросов.

 

e57eb4d733b9.jpg

20.02.2009 г.

Модель обнаружена после 10% снижения.

 

bc1239344501.jpg

25.05.09 г.

Модель найдена после 1.5 месячной консолидации на уровне в 1550 рублей

 

06179cf7db42.jpg

19.08.09г.

Эта свеча внизу носит название такури и является часть более сложной модели типа «три свечи в отрыве»

 

Обратимся к цифрам (в рублях), отражающим сформированные свечи повешенный и.

 

модель Дата Open High Low close Volume

(штук)

Hanging Man 20.02.09г 1100.17 1103.00 1062.00 1091.00 2579000

25.05.09г 1556.32 1558.44 1507.13 1548.00 1005831

19.08.09г 1435.99 1439.99 1395.25 1429.00 2455174

 

модель Дата Тело Тень нижняя Пропорция к телу Тень верхняя Пропорция

к телу

Hanging Man 20.02.09г 9.17 29.00 3.16 2.83 0.31

25.05.09г 8.32 40.87 4.91 2.12 0.25

19.08.09г 6.99 33.75 4.82 4.00 0.57

 

Одного взгляда на эти цифры достаточно, чтобы видеть то, что эти три свечи сформированы на разных ценовых уровнях и сильно отличаются параметрами, такими как величина тела, длина теней и объем торгов. И эти различия есть и будут, они являются неизменной составляющей фондового и иных рынков.

Имеющиеся различия по месту формирования свечи и различия в форме не позволяют ни в коей мере говорить о применении методов теории вероятности и статистических вычислений, которые предполагают соблюдение определенных условий. Для их применения необходимо отслеживать формирование модели строго одного размера на одном и том же ценовом уровне и при одинаковом объеме торгов. Отклонение от этих условий переводит разговор в совершенно иную плоскость, ничего общего не имеющую с методами статистических вычислений.

 

И это речь идет о свечах, сформированной в одной акции, но часто разговор ведется о применении методов статистики к свечам, сформированным в различных акциях, что вообще не соответствует никаким статистическим методам.

 

 

Другой вопрос заключается в том, что советник пропустил те свечи, которые были определены в условиях поиска - hammer и handing man.

 

Использование программы Candlepower6 Pro2 также не выявило в указанном диапазоне вышеперечисленных моделей.

 

Рассмотрим период с 1 декабря 2008 по 22 июля 2010 года более внимательно, и будем использовать понятия и определения, взятые из японских источников.

 

1f781dd16b43.jpg

Это зонтик (каракаса). * Формально отсутствует верхняя тень.

 

1d59a44084dd.jpg

Это молот (тонкати). Также кувалда (канадзути) * Формально отсутствует нижняя тень.

 

8794251231a5.jpg

Это повешенный (кубицури). Японцы называют вершину потолком, поэтому место этой модели только на вершине.

Как правило, длина тени в 3 раза длиннее тела свечи.

При ее появлении – подготовка к продаже или срочные продажи.

 

 

da343a650619.jpg

Свеча зонтик на понижательном тренде при образовании разрыва вниз носит название такури (при черном теле).

Если тело белое это - свеча энергии (сейрёкусэн).

 

 

При внимательном рассмотрении за указанный период выявлено 51 (пятьдесят одна) свеча (из общего количества в 408 дней торгов – 12.5%), которые могут быть трактованы как зонтик.

 

c663f91dc686.jpg

 

Эта величина может оспариваться, исходя из конкретных параметров свечи. А именно, соотношение длины тела и величины нижней тени, наличие верхней тени и ее размера. Советник подходит к определению модели исходя из заданных в нем параметров. И если задано, что соотношение длины нижней тени и длины тела больше 3, то при параметре в 2.99 свеча не будет признана как модель. Также и при выходе размера верхней тени за заданные параметры свеча не будет признана моделью, что обусловлено настройками в программе. Эти настройки могут быть изменены и тогда результаты поиска моделей будут другими.

 

Однако в реальной жизни зонтик выполняет свою роль независимо от наличия наконечника, который отсутствует в складных моделях, и основанием для его применения является наличие осадков в виде дождя, и редко кто раскрывает зонтик при появлении первой же тучки на небе.

Также и у молота наличие выступа при расклинивании ручки не является препятствием для использования его для работы. Да и у обычного молотка колебания длины ручки не служат препятствием для его применения в нужное время и в нужном месте, не говоря уж о его окраске. И даже при половинной длине ручки молоток исправно выполняет свою роль, если это необходимо.

 

62b9f74c73a6.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sumo

Появление свечей зонтик не является чем – то особенным, их формирование в процессе движения не отличается от формирования иных свечей, пристальное внимание к ним требуется в экстремальных точках – на дне и на вершине. Так как речь идет о модели повешенный, то на общем графике овалами отмечены места появления свечей зонтик на вершине, которых оказалось 4 штуки.

 

Две из них образовались на вершине, когда цена к апрелю 2009 года выросла с 800 рублей до 1500 рублей, вот они и представляют особый интерес.

 

983546a4f0d4.jpg

 

С апреля по июль 2009 года было образовано 8 свечей типа зонтик, при этом следует отметить, что продажа по любому из них была бы не худшим вариантом, так в июле цена опускалась до отметки в 1300 рублей. Тем не менее, под определение модели повешенный подпадают только две свечи – за 10.04 и 02.06, так как только они имеют подтверждение в виде черной свечи на следующий день (следует отметить, что задача упрощается при знании того обстоятельства, что эти свечи появились при формировании моделей типа фейерверк и башня). При формализованном подходе к форме свечи они не подходят под определение модели, в силу значительных по размеру верхних теней, но в свечном анализе важен дух, понимание процессов происходящих на рынке, а не точное следование заранее описанному шаблону или схеме.

Необходимо обратить внимание на свечу от 08.06, которая также находилась в положении повешенного, а вот подтверждающие свечи за 09 и 10.06 могут служить предметом двойного толкования. В эти дни цена превышала максимум свечи за 08.06, а вот закрытие в эти дни было ниже цены закрытия свечи в положении повешенного, т.е. однозначного сигнала подтверждения не было. Свеча за 11.06, это вновь свеча зонтик в положении повешенного, с подтверждающей черной свечой за 15.06.

 

Отдельного разговора требует свеча 5, появившаяся после сильного снижения (-12.6%)

И с учетом ситуации это явная модель такури, а точнее сэйрекусэн, и она хорошо отражает поведение инвесторов, покупающих акции после произошедшей коррекции и снижения ниже отметки в 1500 рублей.

 

Определенная советником свеча зонтик за 25.05.09г., также как и следующая за ней свеча типа зонтик за 26.05.09г., появились в процессе бокового движения над важным уровнем поддержки в 1500 рублей, и не коим образом не могут рассматриваться как модели, в силу уже сформированных 2-х локальных вершин в районе уровня в 1650 рублей.

 

a8797f93c830.jpg

 

Ситуация в точке 3 также отличается неоднозначностью по отношению к свече зонтик за 19.01 в положении повешенного. Следующая черная свеча за 20.01, при цене закрытия ниже свечи зонтик, имеет максимум, превышающий максимумы ближайших свечей. В силу этого сама свеча может быть трактована как молот, что в сочетании со свечой зонтик дает более чем серьезные основания ожидать движение вниз, что и было подтверждено снижением на следующий день 21.01.

 

А вот ситуация в точке 4 проста и незамысловата. Хотя зонтик за 15.04 белый и верхняя тень в 7.15 рубля почти равна размеру тела в 7.23 рубля, а соотношение длины нижней тени к величине тела равно всего 2.7, несмотря на все это, с нее началось снижение более чем на 20%.

 

Таким образом, достаточно учесть местонахождение появления свечи зонтик, иметь подтверждающий сигнал, и эффективность модели возрастает на порядок.

 

Вернемся к началу статьи и попробуем подойти неформально к вычислению некоего коэффициента срабатывания модели повешенный, с учетом места появления свечи зонтик, при отсутствии формальных параметров свечи, ориентируясь на общее соответствие.

Однако, поскольку модель является разворотной на вершине, следует определиться о каком развороте идет речь, и о чём говорит появление данной модели, а также для чего мы будет использовать данную модель.

 

Для пояснения ситуации приведем , пожалуй самый точный подход к свечному анализу, найденному на сайте http://www.harami.ru/candles/

 

«Главная ошибка, которую обычно делают начинающие «свечники» (несмотря на то, что против этой ошибки предостерегают почти все учебники), — считать появление свечной модели на графике торговым сигналом. Повторим еще раз: никакая свечная модель сама по себе торговым сигналом не является, и тем более она не определяет точки входа. Модель лишь показывает настроение рынка и сигнализирует о возможных изменениях в нем. Для поиска точки входа следует использовать не японские свечи, а другие методы анализа.

Свечные модели, традиционно называемые «разворотными», точнее было бы назвать «моделями изменения»: они предупреждают об изменении тенденции не обязательно на обратную, но также о переходе из движения во флэт, из тренда в боковой канал, а то и просто о резком замедлении существующего движения при его сохранении.»

Исходя из вышесказанного, появление модели повешенный дает сигнал о возможном изменении движения цены. А поскольку модель разворотная на вершине, речь идет о закрытии имеющейся длинной позиции и выходе в деньги.

И вот в этом контексте рассмотрим ситуацию на индексе Доу Джонс (DJIA).

 

ed1394b433f1.jpg

 

Необходимым условием является наличие длинной позиции, которая была открыта после разворота на уровне в 9800 пунктов.

 

Появление свечи зонтик за 12.07(4) послужило предупреждением о возможности снижения. Однако фундаментальные факторы в виде хороших корпоративных отчетов привели к продолжению подъема, подтверждения не последовало, и модель не была реализована.

 

Однако вслед за большой белой свечой вновь появился зонтик (близкий к додзи), а за ним еще один (точнее здесь свеча стрекоза). Большая черная свеча за 16.07 стала подтверждением не только к моделям повешенный за 14 и 15.07, но и к модели за 12.07.

Таким образом, если подходить формально, то два раза модель не была реализована, и только один раз оказалось удачной. Формально результат срабатывания модели 33%, а если исходить из сути модели «при ее появлении – подготовка к продаже или срочные продажи», результат 100%, так как после выхода в деньги цена опускалась ниже минимальной цены свечи за 12.07.

 

Данный пример является реализацией определенной торговой стратегии при движении вверх, позволяющей выйти из позиции в случае появления сигнала возможного изменения направления движения, каким является модель повешенный. И вновь разные значения успешности отражают изменение условий поставленной задачи, и не могут быть формализованы.

 

Постановка задачи в виде использования данной модели как сигнала для открытия короткой позиции также будет давать разные значения успешности при использовании разных условий и реализации разных торговых стратегий. При отсутствии стопа, открытие короткой позиции при появлении свечи повешенным, могло бы быть признано успешным в каждом из трех случаев (100%), так как формально цена была ниже минимума свечи за 12.07.

При стопе в 0.5% процент успешности снижался до 67%, так как позиция, открытая 12.07 была бы закрыта по стопу. Этот процент сохранялся при подтягивании стопа вслед за изменение цены и переводе его в прибыльную зону. В том случае, если стоп оставался на месте процент успешности был бы равен 0.

 

Попробуем свести показатель успешности модели, в виде таблицы, исходя из данных закрытия дня.

 

дата Модель4 Модель5 Модель6

12.07

13.07 -

14.07 -

15.07 - +

16.07 + + +

19.07 - + +

20.07 - + +

21.07 + + +

22.07 - + +

23.07 - - -

26.07 - - -

 

Данные таблицы говорят о том, что модель может быть как успешной, так и не успешной, в зависимости от движений на рынке. При этом модели 5 и 6 были успешными в течении соответственно 5 и 6 дней, а модель 4 только в отдельные дни. Однако определение успешности свечных моделей в «общем плане» является пустой затеей, а вот реализация успешности или неуспешности модели будет определяться конкретной торговой тактикой. И если трейдер не поставил стоп, или не зафиксировал прибыль, никакой сигнал не будет полезен.

Если же мы применим данный подход к моделям 1 и 2, то формально отсутствие подтверждения говорит о неуспешности модели. А если подходить по сути свечного анализа в виде сигнала о возможном изменении движения цены, то модель свою задачу выполнила более чем успешно.

 

Таким образом, вряд ли формализованный подход к определению моделей свечей будет правильным без определения всех параметров движения цены. И эти же параметры являются определяющими в степени успешности той или модели, которая имеет право на существование в рамках тех или иных торговых стратегий.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sumo

Заключение (P.S.)

 

Попробуем ответить на иронические замечания возможных оппонентов и оценим комментарии автора статьи в те моменты о которых шла речь в статье.

 

Сперва рассмотрим моменты появления модели повешенный на основании советника.

- 20.02.09г; 25.05.09г. и 19.08.09г.,

 

Комментарии автора находятся на сайте и каждый желающий может их проверить.

 

Небольшая проблем есть в том, что комментарии по акциям Лукойл выходили 2 раза в неделю – в понедельник дневной анализ и в четверг внутридневной, поэтому будут браться комментарии ближайшие к появлению свечи зонтик.

 

 

В комментарии от 26.02 ожидание отскока на основе других методов ТА, что оказалось верным. ( + )

 

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/techanalis/art_detail/117063/

 

В комментарии от 25.05 ожидание снижение на основании ранее произошедшего разворота, что явилось ошибочным, также как у советника. ( - )

 

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/techanalis/art_detail/161361/

 

В комментарии от 20.08 ожидание отскока на основе других методов ТА, что оказалось верным. ( + )

 

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/techanalis/art_detail/193847/

 

Итог 2 верных комментария из 3.

 

 

Рассмотрим теперь комментарии в те даты, где было формирование модели повешенный с подтверждением.

 

10.04

 

В комментарии 09.04 предупреждение о возможном прекращении роста основе других методов ТА, что оказалось верным.

 

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/techanalis/art_detail/138625/

 

В комментарии 13.04 выявлено появление свечи зонтик и высказана возможность разворота. ( + )

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/techanalis/art_detail/139526/

 

02.06

В комментарии 01 .06 на основании свечного анализ высказано предположение о скором развороте вверху. ( + )

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/techanalis/art_detail/163739/

 

В комментарии 04 .06 на основании различных методов ТА высказана возможность разворота. ( + )

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/techanalis/art_detail/165572/

 

В комментариях за 18.01 и 21.01.2010 года на основании различных методов ТА высказана возможность разворота. ( + )

 

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/techanalis/art_detail/263062/

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/techanalis/art_detail/264670/

 

15.04.2010 год.

В комментарии 19 .04.10г. определен разворот на основании свечного анализа. ( + )

 

http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/techanalis/art_detail/298189/

Итог – все 4 разворотных ситуации были определены верно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sumo

Выводы:

 

Следует сказать, что существующий на текущий момент подход к распознаванию моделей свечей указывает не на модель, а на свечу или на сочетание свечей формально подходящую под заданную в программе описание, со всеми ошибками обусловленными формализацией при описании модели.

При визуальном анализе человек не обращает особого внимания на небольшие отклонения в точности модели, в то время как программа действует по шаблону, где разница между числами в 3 и 3.01 имеет принципиальное значение. Также человек четко понимает, что место разворотной модели на вершине или на дне, а программа тупо следует формальному соответствию модели, не учитывая местоположения модели.

Как я попробовал объяснить, достаточно учесть понятие вершины или дна и точность компьютерного анализа возрастет. Речь идет о том, что если недавно была разворотная модель вверх и она сработала, то не следует искать разворотную модель на вершине через 2-3 дня движения вверх. И наоборот, если была разворотная модель вверху и цена стала снижаться, то не следует искать разворотную модель внизу через 2-3 дня. Человек в этом случае ищет модель продолжения снижения.

А поскольку эта задача вряд ли может быть формализована здесь и кроется основной недостаток компьютерного анализа. А в том виде, как это сделано сейчас он скорее дает ложные сигналы, о чем я попытался сказать на примере модели повешенный.

 

Статистические методы, основанные только на выявление совпадения свечей или сочетания свечей формализованным параметрам отражают крайне упрощенный подход к свечному анализу, и не соответствуют его духу и смыслу, основанному на психологии поведения инвесторов. В появлении свечных моделей отражается множество человеческих эмоций и переживаний, что и приводит к соответствующим действиям инвесторов и находит отражение в движении цены.

 

На текущий момент «статистические методы» слишком далеки и от статистики и от свечного анализа. Из свечного анализа они берут лишь один элемент в виде некоего образца моделей, вырывая их из контекста и не учитывая ни текущей ситуации, ни предшествующего движения. Эти методы представляют собой попытку найти какие-то закономерности для применения их в торговле.

Страховые компании работают именно на статистике, и не без прибыли. Перепись населения дают статистические данные которые и служат основой для работы многих организаций от медицины до физкультуры. Железная дорога и метро также используют статистические данные, такие как длительность поездки и другие в своей деятельности. Но речь идет именно о статистике, а не о каком -то формальном подходе, в котором сравниваются мерседес и жигули-копейка, по той причине и та и другая машины.

Формально можно набрать статистику по моделям, но если речь идет о разворотной модели ее нужно вначале найти достоверным способом, а потом уже обработать в виде данных. Причем речь может идти о частоте появления модели за определенный период и глубине движения после разворота, а не о статистике срабатывания которая в этом методе сбора данных будет равна 100%. Причем смысл этой статистики нулевой, так как прибыльность стратегии в большей степени будет определяться стопом и тейк профитом.

Статистика найти сочетание свечей подходящее под модель будет близка к статистике бросания монеты, с отклонением в область 50-55%, так как часть выделенных элементов будет не простым совпадением и именно разворотной моделью, что и переводит статистику в + область.

 

 

Свечной анализ проводится с учетом контекста. Мало того, свечной анализ это понимание смысла происходящего на рынке, ясного представления о психологии инвесторов и их действий, а также четкого представления текущей ситуации.

 

 

Так называемая «статистика по свечам», это забавы математиков, которые норовят перевести методы и способы свечного анализа в некое формализованное представление пригодное в качестве торговых сигналов.

 

Встроенные в Метасток советники, программы типа CP6 Pro 2, основанные на формализованном подходе описания моделей, вводят в заблуждение и дают слишком много ошибок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sumo

К сожалению некоторые участники форумов понятия не имеют о программировании и о том как работают алгоритмы поиска моделей, но готовы поучаствовать в обсуждении этих вопросов.

 

Например на такой пост как- Чушь это компьютерная проверка. Она проверяет на совпадение. Ввели соотношение тела к длине тени в 3, она и проверит на этот размер. А будет 2.99 или 3.01 откинет как неправильный.

 

Последовал удивительный ответ -

Та тут ничего сложного задать эти параметры. Хоть 2,99, хоть 2,999. Не вопрос. И кстати обязательно нужно задавать разные допуски.

 

Судя по всему человек слышал про допуске в металлообработке, но понятия не имеет о алгоритмах и той формальной логике на основе чего эти алгоритмы строятся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sumo

Еще одна очередная чушь по статистике.

 

http://www.comon.ru/user/Akula007/blog/post.aspx?index1=37595

 

Гэпы и их анализ

 

Думал, как бы корректнее обратиться к читателям блога. Не скажу что думал долго: поскольку все мы являемся членами одного и того же сообщества, сообщества трейдеров, то решение кажется очевидным – сообщники.

 

Итак, дорогие сообщники! Хотите я расскажу вам, что недавно накопал про гэпы? Впрочем, это вопрос риторический, так как хотите вы или нет – про гэпы я все равно расскажу… Ну вот, начнем…

 

Существует расхожее мнение, что гэпы должны рано или поздно закрываться. Проверим, так ли это на примере акций ГМК «Норникель». Для этого будем брать только случаи когда скачок между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия следующего дня больше 0.5%.

 

Получается вот что. Для начала рассмотрим гэпы вверх. Оказывается, в тот же день закрывается 61% гэпов. Еще 10% гэпов закрываются на следующий день. 90% всех гэпов вверх больше 0.5% закрываются в течение 20 дней (календарных, а не торговых). 95% гэпов закрываются в течение 63 дней. 98% закрываются в течение 424 дней. 99% - в течение 715 дней. Впрочем, последние три числа представляют чисто теоретический интерес, так как столько времени держать убыточную позицию, мягко говоря, неразумно.

 

Для гэпов вниз больше чем на 0.5% складывается примерно аналогичная картина: в тот же день закрывается 62% гэпов. Еще 12% гэпов закрываются на следующий день. 90% всех гэпов вниз больше 0.5% закрываются в течение 13 дней. 95% гэпов закрываются в течение 41 дней. 98% закрываются в течение 172 дней. 99% - в течение 621 дней.

 

Аналогичные расчеты проведем для Газпрома и Лукойла. Получившиеся данные сведем в таблицу.

 

 

Инструмент

Направление гэпа

Закрывающиеся в тот же день, %

Закрывающиеся на следующий день, %

Количество дней, за которые закрывается 90% гэпов

Количество дней, за которые закрывается 95% гэпов

Количество дней, за которые закрывается 98% гэпов

Количество дней, за которые закрывается 99% гэпов

 

GMKN

вверх

61.17%

10.22%

20

63

424

715

 

GMKN

вниз

61.93%

11.70%

13

41

172

621

 

GAZP

вверх

52.56%

10.93%

19

50

242

303

 

GAZP

вниз

50.48%

9.97%

21

93

230

300

 

LKOH

вверх

54.13%

9.63%

18

62

119

154

 

LKOH

вниз

55.14%

12.31%

32

58

191

402

 

 

P.S. Если кого-то интересуют другие акции, то предлагайте варианты, посчитаю, если конечно их котировки есть на сайте Финама.

 

Добавлено 28 апреля 2011, 15:18

 

Для Zoor: фьючерсы ФОРТС SBER и RTS

 

 

Инструмент

Направление гэпа

Закрывающиеся в тот же день, %

Закрывающиеся на следующий день, %

Количество дней, за которые закрывается 90% гэпов

Количество дней, за которые закрывается 95% гэпов

Количество дней, за которые закрывается 98% гэпов

Количество дней, за которые закрывается 99% гэпов

 

 

 

SBER

вверх

50.46%

10.19%

88.00

739.00

757.00

764.00

 

SBER

вниз

58.95%

13.16%

51.00

587.00

608.00

1007.00

 

RTS

вверх

47.83%

8.70%

125

643

818

980

 

RTS

вниз

56.52%

12.32%

21

44

119

154

 

 

 

 

Добавлено 28 апреля 2011, 16:07

 

Для LaraM. Русполимет и ТЗА

 

 

Инструмент

Направление гэпа

Закрывающиеся в тот же день, %

Закрывающиеся на следующий день, %

Количество дней, за которые закрывается 90% гэпов

Количество дней, за которые закрывается 95% гэпов

Количество дней, за которые закрывается 98% гэпов

Количество дней, за которые закрывается 99% гэпов

 

 

 

RUSP

вверх

57.69%

11.97%

6

13

50

70

 

RUSP

вниз

46.84%

12.11%

44

72

783

801

 

TUZA

вверх

35.85%

11.32%

22

29

43

60

 

TUZA

вниз

29.93%

8.76%

26

84

194

305

 

 

Гэпы у второго эшелона закрываются хуже. Что и следовало ожидать :)

 

А какой здесь смысл?

Столько то % закрывается за столько дней. Столько то за столько. И что.

Что из этого можно извлечь?

А ничего, набор стат данных ни уму ни сердцу.

Хонма в 18 веке без всякой статистики четко указал как работать с гэпами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Владимир Павлович, пытался прочитать авторский вариант Вашей статьи "Критика статистического подхода к анализу японских свечей", размещенный в данной теме, но к сожалению ссылки на рисунки уже не работают. Нельзя ли Вас попросить обновить рисунки или выложить статью, например, в pdf формате - чтобы снова рисунки не потерялись?

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 минуты назад, lvnvlad сказал:

Владимир Павлович, пытался прочитать авторский вариант Вашей статьи "Критика статистического подхода к анализу японских свечей", размещенный в данной теме, но к сожалению ссылки на рисунки уже не работают. Нельзя ли Вас попросить обновить рисунки или выложить статью, например, в pdf формате - чтобы снова рисунки не потерялись?

Это статья в том виде как она была опубликована в журнале Д-штрих.

D-shtrich_18_044-047.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...