ЛЧИ

[Гость sumotorifr3]

21.09 -- Анализ сделок трейдеров на ЛЧИ2014 (тест).

http://smart-lab.ru/blog/205274.php

 

21.09 - | Анализ действий трейдеров на ЛЧИ2014 (тест2).

http://smart-lab.ru/blog/205276.php

 

21.09 - | Анализ действий трейдеров на ЛЧИ2014 (тест3)

http://smart-lab.ru/blog/205283.php

 

24.09 - ЛЧИ2014 - анализ действий трейдеров. Кеноби.

http://smart-lab.ru/blog/205841.php

 

24.09 - ЛЧИ2014 - анализ действий трейдеров. Майтрейд

http://smart-lab.ru/blog/205967.php

 

25.09 - ЛЧИ2014 - анализ действий трейдеров. Элвис

http://smart-lab.ru/blog/offtop/206141.php

 

25.09 - ЛЧИ2014 - анализ действий трейдеров. Элвис ч.2

http://smart-lab.ru/blog/206197.php

[Гость sumotorifr3]

Кеноби.

 

Анализ действий ранее.

http://smart-lab.ru/blog/205841.php

 

Классический пример нарушения риск - менеджмента

Или отсутствие управления позиции.

Или пример жадности и т.д. и тому подобное.

 

Участник спекулировал по 100 конт. и не трогал основную позицию по тренду.

 

Однако в упор не заметил разворот вверх.

На 25.09 было 1500 контр. т.е. основной объем в 1400 позиций и спекулятивная часть в 100 контр.

 

Судя по всему вот эта погоня за спекуляцией и сыграла злую шутку.

Стопы похоже не использовал и в итоге когда рынок резко ушел вверх даже в бу выходить не стал.

Нарастил позицию добавив 26.09 еще 500 контрактов.

В принципе есть хорошие шансы пересидеть просадку, ибо убыток всего в 10% это не критично.

Но вот действия не выдерживают никакой критики, участник явно психологически не оказался готов к такой ситуации

 

[Гость sumotorifr3]

Элвис

 

Ошибка в выборе направления привела к просадке.

А наличие плеч убивает депозит - потеря уже более 25% (25.68%), а внутри дня просадка превышала 33%

Пройдена половина пути до маржин-колла за 4 дня.

 

И судя по динамике шансов на восстановление нет.

В ближайшее время можно ожидать некоторый отскок, во время которого лучше закрыть убыточную позицию, ибо потом следует ожидать новую фазу снижения.

 

[Гость sumotorifr3]

Татарин.

 

Уже говорил его успех в поиске бумаг в которых можно заработать.

Список бумаг широк, и почти на каждой берется прибыль.

Позиция долго не держится

Вот например такая бумага как "Мосбиржа"

 

19.09 - +1000

22.09 - продано

25.09 - +1000

26.09 - продано

 

А вот это на графике

 

Превосходное использование уровня в 60 рублей.

19 покупка на отскок от уровня поддержки.

22 продажа - движение вверх иссякло.

А вот 25 продажа на пробой уровня

А 26 позиция закрыта так как пошло возвратное движение к пробитому уровню.

Жаль что не перевернулся 22 - т.е участник не понял что это происходит формирование нисходящего треугольника, хотя наличие вершин 1 и 2, ясно говорит об этом.

Т.е. участник не силен в ТА и волновых принципах, что ему как трейдеру знать и не обязательно.

А вот если он хочет улучшить свою торговлю это придется изучить, ибо в этой ситуации торговых моментов было гораздо больше.

Р

 

А вот вполне мог быть и другой подход - долговременный.

На дневном графике хорошо виден нисходящий тренд, и его вполне можно использовать.

Участник работает спекулятивно, трендовое движение не использует.

и тем не менее спекулятивная работа и всего две сделки по доходности дают столько же сколько он заработал сидя постоянно в бумаге.

Все дело в том что цена проходит длинный извилистый путь а прямая дорога в 5-10 раз короче.

И сделки на извилистом пути дают прибыли больше чем прибыль полученная при использовании прямой дороги.

[Гость sumotorifr3]

Alex64

 

Сделки по Си с 16 по 26 - две недели

 

2014-09-16 10:06:00.000 SiZ4 10 39227.00000

2014-09-16 12:08:00.000 SiZ4 10 39475.00000

2014-09-16 13:02:00.000 SiZ4 -10 39300.00000

2014-09-16 13:44:00.000 SiZ4 -10 39270.00000

2014-09-16 14:06:00.000 SiZ4 -10 39156.00000

2014-09-16 16:46:00.000 SiZ4 10 39300.00000

2014-09-16 20:21:00.000 SiZ4 -10 39100.00000

2014-09-16 20:27:00.000 SiZ4 -3 39004.00000

2014-09-16 20:27:00.000 SiZ4 -5 39004.00000

2014-09-16 20:27:00.000 SiZ4 -2 39003.00000

2014-09-17 10:01:00.000 SiZ4 10 39093.00000

2014-09-17 10:13:00.000 SiZ4 -3 39057.00000

2014-09-17 10:13:00.000 SiZ4 -3 39057.00000

2014-09-17 10:13:00.000 SiZ4 -4 39057.00000

2014-09-17 11:19:00.000 SiZ4 -10 38835.00000

2014-09-17 17:10:00.000 SiZ4 10 38998.00000

2014-09-18 10:00:00.000 SiZ4 2 39193.00000

2014-09-18 10:00:00.000 SiZ4 8 39194.00000

2014-09-22 10:30:00.000 SiZ4 10 39246.00000

2014-09-23 11:18:00.000 SiZ4 1 39260.00000

2014-09-23 11:18:00.000 SiZ4 9 39260.00000

2014-09-23 14:12:00.000 SiZ4 10 39128.00000

2014-09-24 10:21:00.000 SiZ4 -10 38997.00000

2014-09-24 10:40:00.000 SiZ4 10 38940.00000

2014-09-24 10:54:00.000 SiZ4 -10 38900.00000

2014-09-24 10:56:00.000 SiZ4 10 38890.00000

2014-09-24 10:57:00.000 SiZ4 10 38867.00000

2014-09-24 10:57:00.000 SiZ4 -5 38845.00000

2014-09-24 10:57:00.000 SiZ4 -4 38845.00000

2014-09-24 10:57:00.000 SiZ4 -1 38844.00000

2014-09-24 10:58:00.000 SiZ4 8 38879.00000

2014-09-24 10:58:00.000 SiZ4 2 38879.00000

2014-09-24 11:31:00.000 SiZ4 -1 38945.00000

2014-09-24 11:31:00.000 SiZ4 -9 38945.00000

2014-09-24 15:10:00.000 SiZ4 -3 38801.00000

2014-09-24 15:10:00.000 SiZ4 -7 38800.00000

2014-09-24 16:10:00.000 SiZ4 -10 38750.00000

2014-09-24 17:10:00.000 SiZ4 10 38800.00000

2014-09-24 21:00:00.000 SiZ4 10 38750.00000

2014-09-25 10:13:00.000 SiZ4 -10 38800.00000

2014-09-26 11:56:00.000 SiZ4 2 39450.00000

2014-09-26 11:56:00.000 SiZ4 3 39450.00000

2014-09-26 11:56:00.000 SiZ4 5 39450.00000

2014-09-26 15:26:00.000 SiZ4 10 39600.00000

2014-09-26 17:01:00.000 SiZ4 10 39698.00000

 

Проблема в том что автор работаает еще с опционами, возможно использование Си это часть стратегии, и если это так, то возможно выводы могут быть ошибочными.

Однако большое количество сделок говорит в пользу спекуляций.

 

Однако сделки выглядят странно.

Т.е. характер сделок таков

16 - +30

17 - +10

18 - +10

22 - +10 всего

23 - +20 всего 50

24. 10 всего 40

25 ----

26 - +30 всего 70

 

С учетом их расположения и анализа сделок внутри дня создается впечатление что действия основаны на простых попытках следования за рынком.

Цена идет вверх покупаем

Цена идет вниз продаем.

Те. ожидание продолжения тенденции.

Никакой логики в сделка не видно, покупка и продажа однозначно связаны лишь с движением цены вверх или вниз

Сделки внутри дня чаще в убыток.

Т.е. сделки хаотичные, автор явно не понимает рынок.

 

 

 

 

[Гость sumotorifr3]

Лчи 2014 анализ действий трейдеров. Писчиков

Просмотр операций участника ЛЧИ показывает, что основные объемы средств задействованы на фьючерсе на индекс РТС.

Однако динамика количества на конец дня показывает работу против тренда.

16.09 попытка купить на отскок от уровня в 118т. пунктов. Рынок уходит вниз позиция режется, но не полностью. Участник не хочет признавать, что рынок идет вниз и начинает наращивать лонговую позицию (пирамидится).

И только когда цена опускается ниже отметки в 115т.пунктов и просадка превышает 300т.рублей позиция начинает сокращаться.

Возвратное движение к пройденному уровню дает шанс на выход в 0, но это не делается, позиция сокращается менее чем на половину (участник упрямо ожидает рост выше уровня в 118т., хотя это классический вариант возврата, дающий шанс на открытие короткой позиции).

При начавшемся снижении снова наращивание лонговой позиции, причем агрессивно. Если ранее на отметке в 114т. было 85конт. , то в этот раз уже 100 на конец дня 25.09 и еще на отметке в 115.5т. , а потом позиция увеличена на 60% , хотя цена ушла ниже минимума 22.09.

А 26.09 это пятница – те участник переносит наращенную позицию через выходные.

Движение вниз в ходе торгов 29.09 не приводит к закрытию позицию по стопу, ибо стопа похоже нет. Даже наоборот, происходит добавка к минусовой позиции.

Участник явно торгует свои ожидания а не ситуацию на рынке.

 

Единственный плюс риск-менеджмента в том, что при депозите в 6млн. позиция не слишком большая и убыток всего в 6.78%.

Следует отметить, что ничего необычного в подобных ошибочных действиях нет. Я уже разбирал действия Мирошниченко, также работавшего против тренда в течение месяца (http://www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=111&st=0 ) . И если действия Мирошниченко приходилось разбирать по его публикациям, которые не отличались точностью, то публичность конкурса ЛЧИ2014 позволяет оперировать достоверными данными.

Работа против тренда вряд ли может привести к хорошим результатам. При неагрессивном наращивании позиции участник может даже выходить в плюс при коррекциях вверх. Опасным является неразумное наращивание позиции.

[Гость sumotorifr3]

29.09 -- ЛЧИ2014 - анализ действий трейдеров, Элвис, Кеноби и другие

http://smart-lab.ru/blog/206626.php

 

 

 

29.09 - Инвестиции и спекуляции - на примере ЛЧИ2014

http://smart-lab.ru/blog/206627.php

 

29.09 - ЛЧИ2014 - ОБИ Ван Кэноби (ремарка).

http://smart-lab.ru/blog/206657.php

 

30.09 - ЛЧИ2014 - анализ действий трейдеров. Писчиков

http://smart-lab.ru/blog/206889.php

 

ЛЧИ2014 - анализ действий трейдеров. Робот - arcade

http://smart-lab.ru/blog/206896.php

 

01.10 - ЛЧИ2014 - анализ действий трейдеров. Дмитрий Сухов (plan.ru )

http://smart-lab.ru/blog/207297.php

 

02.10 - ЛЧИ2014 - анализ действий трейдеров. NeROBOT

http://smart-lab.ru/blog/207383.php

[Гость sumotorifr3]

Писчиков.

 

Прошедшие торги с 26.09 показывают однотипность действий участника.

Ошибки повторяются и повторяются.

 

1. Участник не хочет отказаться от убыточной лонговой позииции и упрямо нарашивает при снижении, повторяя действия что были раньше.

Это свидетельствует о непонимании трендового движения и разворотных моментов.

 

2. Участник явно не понимает уровни поддержки -сопротивления, и вновь при тестирования пройденного уровня не выходит из убыточной позиции. ци

 

3. Автор при развороте вниз в течении дня удерживает позицию в 215 контр. не сделав даже попытки уменьшить позицию

и стал это делать только на следующий день, причем после того как рынок 08.09 стал отскакивать. (те. на снижение удерживал, а продал на дне)

 

Или ступор или тильт, или просто непонимание рынка.

 

 

Участник начал с 100контр в зоне 114-118т. и довел до 200 в зоне 110-114т.

При этом потеря от удержания первых 100 контр. уже превысила размер ГО.

Те автор бы слил депозит если бы он был в размере ГО для 100контр.

 

И только большой депозит скрывает эту особенность.

 

 

Абсолютно такая же ситуация на фьючерсе рубля.

т.е. открытый шорт наращивается.

При этом очень показательно увеличение с 300 до 500 при небольшом снижении.

Те. участнии в рынке полное непонимание, разворот не видит а действует по правилу толпы.

Если рынок вниз, то продаем, вверх - покупаем.

Стопов нет в принципе, позиция не режется, уровни ни видит.

 

В общем тушите свет, это уровень новичка.

[Гость sumotorifr3]

Писчиков.

 

Я все время смотрел фьючерс, но участник торгует и другие инструменты.

По двум из них убытки оказались сопоставимыми с убытками по фьючу.

 

По состоянию на 09.10 убытки были

По фьючерсу РТС - минус 280т.

По фьючерсу - МТС - минус 244 т.

По фьючерсу Сбера пр. - минус 236т.

 

Те. здесь можно говорить о диверсификации портфеля, и примерной одной и той же сумме на разные инструменты

Возможно тем и объясняется увеличение депозита, так как ранее было 3 инструмента, стало 7 и были заведены большие средства чтобы соблюдать параметры риска(это лишь предположение, скорее просто уменьшить % убытков).

 

А посмотрим как ведется торговля.

 

МТС

 

Дневной график показывает непонимание участником ситуации.

Движение вниз является повторением снижения марта 2014 года, и имелся ориентир в 230 рублей.

На дневной графике все свечи черные и ни одного сигнала на разворот не было, т.е. покупки были "на отскок" от балды.

 

 

Если посмотрим часовой график действия участника типичная пирамида.

Участник понятия не имеет про коридор 240-245 рублей, не видит выход из коридора вниз, попытку возврата к пробитому уровню.

Он упрямо повторяет прежние ошибки.

Добавляется при снижении.

Добавляется к убыточной позиции и не раз.

Он увеличил убыточную позицию в 5 (пять) раз.

Т.е. стопов нет в принципе, убыточная позиция не режется. Направление не меняется, хотя понятно то ошибка. Автор явно рассчитывает на большой депозит и пытается пересидеть. Также и ввод денег тоже это способ спастись от маржин колла, те. любым путем пересидеть.

Такое не делает даже инвестор, который может купить 100 акций и ждать 2 года, но не увеличивает позицию в 5.5 раз при снижении.

 

В общем подобное может делать новичок, и подобное можно делать с депозитом в 50 тыс. а не с депозитом в 1 млн. грина.

Наличие 1 млн. грина не делает некомпетентного трейдера способным удачно торговать.

[Гость sumotorifr3]

Майтред

 

Участник работает спекулятивно по валюте.

 

2014-09-23 16:21:00.000 GUZ4 -20 1.63870

2014-09-23 16:21:00.000 GUZ4 -4 1.63870

2014-09-24 15:12:00.000 GUZ4 24 1.63910

2014-10-02 13:35:00.000 EDZ4 -29 1.26440

2014-10-02 13:36:00.000 EDZ4 -1 1.26450

2014-10-03 16:30:00.000 EDZ4 30 1.25700

2014-10-07 17:22:00.000 EDZ4 -10 1.26460

2014-10-07 17:22:00.000 EDZ4 -5 1.26460

2014-10-07 17:47:00.000 EDZ4 -15 1.26510

после неудаче в фунте, был перерыв в 2 недели.

 

Работа по паре евро доллар была успешной.

Сделка по тренду, вход хороший, выход тоже.

А вот второй заход в шорт сомнителен, тем более это перенос позиции через выходные.

 

Работает на весь депозит 30 котрактами а ГО там 1600 рублей те. на все плечо (где то плечо 20-24)

 

 

По одной сделке делать выводы рано.

 

 

Что вызывает сомнения.

 

Участник пропустил хороший тренд вверх, а стал работать в коррекции (контртренде).

А коррекция это возврат к линии шеи, так что следует ожидать завершение коррекции вниз и движение вверх.

[Гость sumotorifr3]

Майтрейд

 

Вот чем опасна работа в коррекционной фазе.

Движение вверх возобновилось и курс прошел вверх более фигуры.

Так что при продаже по 1.2650 убыток равен плечу т.е. где то 20-25%

Если бы это было на форекс там бы просто обнулился.

 

В общем лишнее доказательство того что участник мало что понимает в рынке.

И его хороший результат ранее это лишь случайность не более.

 

Основные недостатки

 

Риски предельные, риск менеджмент никакой. (жадность)

Стопы не ставит.

Работа против тренда.

Развороты не видит не глобальные ни локальные.

 

Зато гонора выше крыши

И чушь про умные деньги.

[Гость masalexven]

Скорее всего стандартная стратегия на пробой предыдущего прокола. Имеет право на жизнь при минимальных стопах. Без стопов непонятно, как по ней торговать.

[Гость sumotorifr3]

Скорее всего стандартная стратегия на пробой предыдущего прокола. Имеет право на жизнь при минимальных стопах. Без стопов непонятно, как по ней торговать.

 

Он вошел по 1.2650

А минимум был 1.2603.

Стоп можно было поставить в бу. Он не поставил.

Поддержка 1.26000 более чем очевидна.

Разворот он не заметил от 1.2600 а он там был, хороший звездный разворот на часах.

Мало того он вошел в шорт в конце коррекционного зигзага. В КОНЦЕ, те. он не понимает что скоро движение закончится.

А движение началось с 1.2790 - т.е. прошло 1.5 фигуры а он открывает шорт.

 

Т.е. он в рынке мало что смыслит.

[Гость masalexven]

Он вошел по 1.2650

А минимум был 1.2603.

Стоп можно было поставить в бу. Он не поставил.

Поддержка 1.26000 более чем очевидна.

Разворот он не заметил от 1.2600 а он там был, хороший звездный разворот на часах.

Мало того он вошел в шорт в конце коррекционного зигзага. В КОНЦЕ, те. он не понимает что скоро движение закончится.

А движение началось с 1.2790 - т.е. прошло 1.5 фигуры а он открывает шорт.

 

Т.е. он в рынке мало что смыслит.

 

Полностью согласен. Хаи поймать нереально, но примерно на 1,27 он мог войти в шорт с коротким стопом 10 октября, а на 1,2610 где-то выйти или перевернуться.

[Гость sumotorifr3]

Полностью согласен. Хаи поймать нереально, но примерно на 1,27 он мог войти в шорт с коротким стопом 10 октября, а на 1,2610 где-то выйти или перевернуться.

 

Можно было и встать в лонг после разворота от 1.2600, но имеющийся шорт мешал.

Он держится за убыточную позицию как новичок.

[Гость masalexven]

Можно было и встать в лонг после разворота от 1.2600, но имеющийся шорт мешал.

Он держится за убыточную позицию как новичок.

 

К сожалению не он 1. Мы все такие, прямо беда. :)

[Гость susy]

Заколдованный уровень 1.2650

[Гость sumotorifr3]

Заколдованный уровень 1.2650

 

Просто поддержка.

В точке 1 сразу отскочили

В точке 2 поборолись.

 

 

Кстати вот здесь мог бы закрыться в ноль или даже в прибыль

Думаю не сделал. оставил.

[Гость susy]

Был Майтрейд да весь вышел. Отличное движение в евро.

[Гость sumotorifr3]

[quote name=sus

y' date='15 октября 2014 - 17:25' timestamp='1413379512' post='17880]

Был Майтрейд да весь вышел. Отличное движение в евро.

 

Я ждал до вечера, чтобы быть уверенным что он не вышел.

Хотя и уверен что он и не сделал этого.

Языком трепать про "умные деньги" ума не надо а вот четко видать что он полный ноль в рынке, и его "победы" случайны.

[Гость sumotorifr3]

Майтрейд.

 

Я давно и не раз писал о той чуши и ахинеи, что на голубом глазу несет Майтрейд.

=============================

24.02 - О чуши Лехи Матрейда

http://smart-lab.ru/blog/104111.php

 

 

24.02 - О чуши Лехи Матрейда (часть 2).

http://smart-lab.ru/blog/104113.php

 

О чуши Лехи Матрейда (часть 3) Об инсайде и воздействие новостей.

http://smart-lab.ru/blog/104116.php

 

ВТБ Мастер класс для Лехи Матрейда ( и для других не понимающих рынок. Подарок по случаю 23 февраля.

http://smart-lab.ru/blog/104153.php

================================

 

А вот подтверждения того что он малокомпетентен в рынке, а словеса про "умные деньги" от излишнего гонора.

 

Ранее я уже писал про его сделки из которых и следует вывод о его некомпетентности и случайности его прибыли на ЛЧИ.

Последняя его сделка был 10.10 ШОРТ по 1.2650

Он пересидел скачок вверх 13 и 14 в 100 пипсов.

Те. он НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ. Стопа нет.

 

Цена вернулась но он не закрылся и стоп не поставил

На текущий момент у него убыток в 30%, а по максимуму у него просадка была более 50%.

Просадка более 50%.

 

Это не трейдер.

 

 

[Гость sumotorifr3]

Участник Twinpix

 

http://investor.moex.com/ru/statistics/2014/portfolio.aspx?traderId=22718

 

Хороший пример что не играет роли размер депозита.

Не играет никакой роли комиссия.

Прежде всего это понимание рынка и риск и мани менеджмент.

 

Депозит участника 107 млн. рублей - почти 3 млн. грина.

 

Смотрим действия.

Участник даже шутит, у него на 17.09 - было 1700 контр. фьюча РТС и 17т. фьюча на сберпреф..0

А 18.09 быело 1800 и 18т.

 

Первая часть в начале конкурса - ничего нового - как у всех покупка на снижении.

Однако после возврата и начале нового снижения позиция была порезана в небольшой минус.

 

А вот вторая часть почти полная копия первой.

Набор при снижении, возврат не используется для выхода.

И вот ошибка - участник не режет убытоке и как следствие минус 14% так как 16.10. движение вниз резкое.

 

 

И основное - работа против тренда. В упор не хочет видеть снижение.

Ориентация на рост.

Почему?

[Гость sumotorifr3]

Кеноби.

 

Уже ранее писал что персонаж не владеет азами торговли, и прежде всего понятием риск-менеджмента.

И как следствие 14.10 он закрыл позиции (точка 3) и впал в маразм.

 

Если посмотреть на движение объемов по Си, то то что случилось было неизбежно.

Персонаж упрямо держал шорт не менее 1600 контр. по Си, невзирая на рост, при этом убирая 200-300 контрактов (в лучшем случае это 20%) и добавляя при попытках снежения (это точки 1 и 2).

 

 

 

Еще раз - он закрылся 14.10

И вот сегодня выдал пост про свои "достоинства".

 

Поражает наглость подобных персонажей.

По сделкам видно что он просто лузер, торговать не умеет.

При этом бъет себя копытом в грудь и доказывает что он ОГО-ГО (в смысле конь он).

 

Басни что он где то работал (ага в Нижнедрищенском филиале Сбербанка, и по указанию начальства покупал и продовал).

 

Басни что он ворачал навоз в свинарнике на миллионы долларов.

Басни что у него все сделки в плюс и 20тыс. курьеров.

 

Персонаж обосрался по полной, а гонора выше крыши.

 

Поэтому таких персонажей и посылаю на три буквы ибо им место на помойке.

[Гость sumotorifr3]

Татарин.

Я уже писал выше про отличительные особенности данного участника.

А именно:

- умение выбрать бумагу для операции

- краткосрочные операции - вход и быстрый выход.

- не остается в бумаге надолго

 

И вот эти принципы автор и подтверждает в своем посте

 

http://smart-lab.ru/blog/215081.php

 

 

--------------------------------

И со временем я заметил в своей торговли что когда я пытаюсь ловить большие движения, то у меня не получается, часто пересиживал убытки и основную прибыль.., так как хотелось заработать с каждой сделки большую прибыль. Но когда беру небольшие движения и закрываю с прибылью то счет мой постепенно растет.

 

 

---------------------------------

Мой успех в торговли в том что я придерживаюсь определенных правил, ставлю стопы, не переворачиваюсь, беру небольшие движения, так как с годами научился не жадничать, через выходные в основном не переношу позиций, не увеличиваю риски (плечи), использую не более 3 плечей, перед важными новостными данными я не переношу позиций на ночь и самое главное торгую формализованные протестированные закономерности, а не от балды вхожу в сделку..

 

============================

[Гость sumotorifr3]

Вот недавно стал смотреть акции Россети и вспомнил Элвиса Марламова.

 

В общем как и ожидалось маржин кол он получил.

 

У него было 3 плеча.