Рубль

[sumotorifr3]

11 минут назад, Захаров А.В. сказал:

Владимир Павлович, прокоментируйте пожалуйста екворлда https://ecworld.livejournal.com/796350.html , занимательная статья, разве не имеет права на жизнь? про то что нерезиденты - это наши оффшорные прокладки, про управляемую девальвацию, ну в конечном итоге, если цб не нужна была бы такая волатильность в рубле - ну не стали бы скупать валюту, а они еще пуще бросились скупать.

ранее я уже давал ссылку на его заметку в теме ОФЗ  "прокомментируйте данный пост, или все же это не реальная чушь? и насчет офз и насчет 6-9месяцев курс 68-69 ? https://ecworld.livejournal.com/753552.html" 

 

Да америкосы гадят, да индекс бакса решает, но опять колебания можно было бы минимизировать если бы скупки валюты не было, это же очевидный факт?! в апреле что произошло до сих пор не понятно, взяли переставили уровни, по логике до - выборов рисуем стабильность, а далее трава не расти.

Интересная статья. Автор вперемешку подает факты выдавая их за чью то работу. Мол кто то (кукловод) все это организовала. Да, в 2014 году ЦБ потратил 20 млрд. грина пытаяьсь остановить рост бакса. Да там были те кто хорошо срубил на опционах и т.д. Но говорить о управляемом процессе - это автор фантазирует. 

сами описанные процессы позновательны.

[sumotorifr3]

19 минут назад, Захаров А.В. сказал:

Да америкосы гадят, да индекс бакса решает, но опять колебания можно было бы минимизировать если бы скупки валюты не было, это же очевидный факт?! в апреле что произошло до сих пор не понятно, взяли переставили уровни, по логике до - выборов рисуем стабильность, а далее трава не расти.

Предположения -  бояться сценария 2014 года - резкого роста рубля, поэтому запасаются долларами не считаясь с потерями (рост курса). 

Причины такого поведения - \многие в минфине и ЦБ ожидают снижения цены нефти. И падение до 72 - вот возможная причина поведения. 

[sumotorifr3]

Возможный сценарий поведения ЦБ и Минфина

 

[Захаров А.В.]

Благодарю Владимир Павлович

[MaxMix]

В.П. спасибо за обзор. Но хотел бы развенчать этот миф про опционную силу. В первый раз об этой теории заговора с опционами услышал через ваши видео в открытом доступе.
Если вы взгляните на опционные доски ближайших контрактов на Si(доллар-рубль на срочном рынке), то сможете обнаружить что общее количество открытых позиций составляет 441 572, в каждом лоте 1000$, т.е. фактически получается 441 572 000$
Доска опционов: https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-9.18

Это число необходимо делить на 2, т.к. каждая сделка учитывается дважды. Открывается одна позиция по контракту продавца и одна покупателя. Так работает биржа, об этом я узнал случайно, когда открыл новый страйк, в котором кроме меня больше никого не было и нет до сих пор.

Итого 441 572 000/2= 220 786 000$ или $0.22 млрд. долларов

Коллеги как считаете $0.22 млрд. долларов это много или мало? Учитывая что пресловутый Минфин скупает по $6 млрд. в месяц, и иностранцы бегут в апреле унося порядка $20-30 млрд. Все кто видят теорию заговора через опционы глубоко заблуждаются. Возможно это работает на западе, но у нас опционы это не ликвидный, унылый инструмент.

 

[gamidot]

Доброе утро.

В рубле вчерашний санкционный вынос вижу так

https://yadi.sk/d/-a8worvm3aUnKs

Короче, шорты не крыл, хватило плюсов от нефти. Жду отработки - возврата, и далее, согласно треугольника.

С уважением

[sumotorifr3]

10 часов назад, MaxMix сказал:

В.П. спасибо за обзор. Но хотел бы развенчать этот миф про опционную силу. В первый раз об этой теории заговора с опционами услышал через ваши видео в открытом доступе.
Если вы взгляните на опционные доски ближайших контрактов на Si(доллар-рубль на срочном рынке), то сможете обнаружить что общее количество открытых позиций составляет 441 572, в каждом лоте 1000$, т.е. фактически получается 441 572 000$
Доска опционов: https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-9.18

Это число необходимо делить на 2, т.к. каждая сделка учитывается дважды. Открывается одна позиция по контракту продавца и одна покупателя. Так работает биржа, об этом я узнал случайно, когда открыл новый страйк, в котором кроме меня больше никого не было и нет до сих пор.

Итого 441 572 000/2= 220 786 000$ или $0.22 млрд. долларов

Коллеги как считаете $0.22 млрд. долларов это много или мало? Учитывая что пресловутый Минфин скупает по $6 млрд. в месяц, и иностранцы бегут в апреле унося порядка $20-30 млрд. Все кто видят теорию заговора через опционы глубоко заблуждаются. Возможно это работает на западе, но у нас опционы это не ликвидный, унылый инструмент.

 

Вот это было изложено и я сделал копию в посте от 18.12.2014 году в этой же ветке

===================

Как обвалить рубль имея 5 или 10 млрд? Задача достаточно сложная из-за убогости нашей финансовой системы — все таки мы не Англия и рубль не является свободно конвертируемой валютой, которую можно продавать, совершая внебиржевые сделки например с Дойче банком. Придется делать сделки внутри России, с российскими контрагентами.

 

 

Шаг первый. Надо купить достаточно опционов вне рынка на покупку доллара. Купить у российских банков, действуя через западных брокеров типа Мерилла или Моргана. Купить высоко вне денег — на 5-10 рублей выше. Чтобы российским банкам и в голову не пришло хеджировать позицию до поры до времени. Опционы можно скупать и биржевые. Потратить на это нужно примерно 300-500 млн долларов, открыв суммарные позиции колл на 3-5 млрд долларов. Если удастся договориться — на все 10 млрд. Опционы то сильно вне денег — ГО не будет большим. На эту фазу уйдет несколько месяцев.

 

 

Шаг второй. Надо переставить рынок. Резко и быстро. Например с 45 рублей до 70 рублей. Это приведет к тому, что опционы, проданные банками, резко окажутся в деньгах и в банках наступит паника — чтобы их захеджировать, нужно будет открыть очень большие позиции в лонг.

 

 

Как переставить рынок? Для этого нужно еще 5-10 млрд долларов. Скупая все фьючи и все контракты на валютном рынке и загоняя банки в маржин колы по проданным опционам. В игру подключатся банкиры, которые резко оказались должны денег условным Мериллам и Морганам по проданным опционам. И вуаля: +23% за день.

 

Терпеть не могу теорий заговоров, но поскольку внутри страны найти достаточно крупного игрока, способного сдвинуть рынок нам не удалось даже теоретически, ничего не остается кроме как предположить, что мы видим атаку международных спекулянтов. Крупных, профессиональных. Которые все хорошо подсчитали и провернули.

=======================

Те. вопрос не в принципиальной схеме  а в деталях - объемах.  Насколько я помню по событиям 2008 года - Кит Финанс заключил опционный контракт с Альфа банком на индекс РТС на сотни миллионов долларов вне рынка. Те. вопрос - какая доля оборота находится вне рынка?

[Viktorr]

Владимир Павлович! Что думаете по поводу доллар/рубль ушли выше 68,5, ждать в таком случае 70-73?

[sumotorifr3]

5 минут назад, Viktorr сказал:

Владимир Павлович! Что думаете по поводу доллар/рубль ушли выше 68,5, ждать в таком случае 70-73?

У нас есть предыдущий хай. 

[Захаров А.В.]

на нефть надо молиться

[sumotorifr3]

5 минут назад, Захаров А.В. сказал:

на нефть надо молиться

На Трампа и на санкции. Зомби ящик с утра раскален от слова "санкции" - все каналы по 15 раз сказали про санкции. 

 

[Kaliningrad39]

16 минут назад, Viktorr сказал:

Владимир Павлович! Что думаете по поводу доллар/рубль ушли выше 68,5, ждать в таком случае 70-73?

извиняюсь, что влез...))) я считаю что резкой коррекции не будет, будет болтанка в 2-3 рубля в случае остановки роста доллара к рублю, т.е. если и шортить то на пару дней максимум. 

[MaxMix]

2 часа назад, sumotorifr3 сказал:

Вот это было изложено и я сделал копию в посте от 18.12.2014 году в этой же ветке

===================

Как обвалить рубль имея 5 или 10 млрд? Задача достаточно сложная из-за убогости нашей финансовой системы — все таки мы не Англия и рубль не является свободно конвертируемой валютой, которую можно продавать, совершая внебиржевые сделки например с Дойче банком. Придется делать сделки внутри России, с российскими контрагентами.

 

 

Шаг первый. Надо купить достаточно опционов вне рынка на покупку доллара. Купить у российских банков, действуя через западных брокеров типа Мерилла или Моргана. Купить высоко вне денег — на 5-10 рублей выше. Чтобы российским банкам и в голову не пришло хеджировать позицию до поры до времени. Опционы можно скупать и биржевые. Потратить на это нужно примерно 300-500 млн долларов, открыв суммарные позиции колл на 3-5 млрд долларов. Если удастся договориться — на все 10 млрд. Опционы то сильно вне денег — ГО не будет большим. На эту фазу уйдет несколько месяцев.

 

 

Шаг второй. Надо переставить рынок. Резко и быстро. Например с 45 рублей до 70 рублей. Это приведет к тому, что опционы, проданные банками, резко окажутся в деньгах и в банках наступит паника — чтобы их захеджировать, нужно будет открыть очень большие позиции в лонг.

 

 

Как переставить рынок? Для этого нужно еще 5-10 млрд долларов. Скупая все фьючи и все контракты на валютном рынке и загоняя банки в маржин колы по проданным опционам. В игру подключатся банкиры, которые резко оказались должны денег условным Мериллам и Морганам по проданным опционам. И вуаля: +23% за день.

 

Терпеть не могу теорий заговоров, но поскольку внутри страны найти достаточно крупного игрока, способного сдвинуть рынок нам не удалось даже теоретически, ничего не остается кроме как предположить, что мы видим атаку международных спекулянтов. Крупных, профессиональных. Которые все хорошо подсчитали и провернули.

=======================

Те. вопрос не в принципиальной схеме  а в деталях - объемах.  Насколько я помню по событиям 2008 года - Кит Финанс заключил опционный контракт с Альфа банком на индекс РТС на сотни миллионов долларов вне рынка. Те. вопрос - какая доля оборота находится вне рынка?

Да, именно это сообщение в свое время побудило меня разобраться в этом вопросе более досконально.
1. Купить опционов вне рынка. Почему их не купить на рынке и не думать по поводу их исполнения? По обязательствам отвечает Московская биржа и вне зависимости от надежности контрагента, вам реализуют ваши права по опционам и начислят всю необходимую вариационную маржу, даже если контрагент крякнет. Вне рыночные сделки выглядят со стороны не надежными, даже если вспомнить случай со Сбером и одной нефтяной компанией, которая получив премию за продажу опционов вдруг решила судиться со сбером, когда опционы вышли в деньги. Это какой уровень доступа надо иметь к лицам принимающим решения, что бы такой контракт заключить?? Объем вне биржевой торговли не известен и ставить на это не имеет смысла, если только не рассматривать ситуацию с позиции теории заговора. И явно сбер не был заинтересован переставить цену, они делали свое дело, наполняя опционный рынок ликвидностью. 

2. Автор этого поста плохо знаком с порядком цифр. Что бы переставить рынок как он говорит, нужно денег намного больше чем указано. Не $5-10 млрд, а все $100-130 млрд
И переставляет рынок далеко не один игрок. Долго это объяснять. Резюме: человек выдвинул интересную идею, но не удосужился ее проверить.
 

 

[MaxMix]

Прошли 68.5р. за доллар. Похоже без особых приключений до 75  курс сможет дойти

[zlatko]

45 минут назад, MaxMix сказал:

Прошли 68.5р. за доллар. Похоже без особых приключений до 75  курс сможет дойти

75 это от Демуры цифра?)

ps спасибо что пару месяцев назад рекомендовали уходить из рублей. Жалею что больше не перевёл в валюту.

[Viktorr]

1 час назад, MaxMix сказал:

Прошли 68.5р. за доллар. Похоже без особых приключений до 75  курс сможет дойти

А после 75 какой сценарий развития считаете? Терзают сомнения  стоит сейчас покупать  на споте доллар по 69 или ждать когда он возможно от 73-75  может быть вернется к 65?

[MaxMix]

1 час назад, zlatko сказал:

75 это от Демуры цифра?)

ps спасибо что пару месяцев назад рекомендовали уходить из рублей. Жалею что больше не перевёл в валюту.

Велком. Я уже второй день просматриваю дальние опционные доски по паре и там нет продавца. Никто не хочет рисковать, видимо всем сейчас стало очевидно, что курс пустился в ралли. Радует что в свое время успел набрать позицию. Нет цифра не от Демуры. График приводил на прошлой странице.

[MaxMix]

3 минуты назад, Viktorr сказал:

А после 75 какой сценарий развития считаете? Терзают сомнения  стоит сейчас покупать  на споте доллар по 69 или ждать когда он возможно от 73-75  может быть вернется к 65?

Я вчера вечером покупал в кеш по 68.2.. всю дорогу пока растет покупаю, но мне нужны доллары просто. Там наверху нет сильных уровней, все сильные уровни пройдены. Наверху из сильных уровней остался только исторический экстремум в районе 85-86. И если вся эта конструкция окажется действительно бегущей горизонтальной коррекцией, то читайте ее описание и характеристики в книге и чем это может в итоге закончиться) И вот прогноз по нефти прикрепил, он как бы тоже не в пользу рубля.

[Viktorr]

5 минут назад, MaxMix сказал:

Я вчера вечером покупал в кеш по 68.2.. всю дорогу пока растет покупаю, но мне нужны доллары просто. Там наверху нет сильных уровней, все сильные уровни пройдены. Наверху из сильных уровней остался только исторический экстремум в районе 85-86. И если вся эта конструкция окажется действительно бегущей горизонтальной коррекцией, то читайте ее описание и характеристики в книге и чем это может в итоге закончиться) И вот прогноз по нефти прикрепил, он как бы тоже не в пользу рубля.

Благодарю! А по евро/рубль что думаете? Поспешил я вчера его продать на споте, хотя сейчас на  последней 15 минутке вниз на рубль евро упал

[MaxMix]

Зеркальная ситуация по евро

[Viktorr]

6 минут назад, MaxMix сказал:

Зеркальная ситуация по евро

В долларе сейчас  в моменте дали опять покупать по 68,2.  К вечеру  скорее уйдем далеко вверх

[alifatov]

ЦБР: БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ НЕ ПОКУПАТЬ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

• ЦБР: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ ДЕЙСТВИЙ ДЕНЕЖНЫХ ВЛАСТЕЙ И СНИЖЕНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
• ЦБР: РЕШЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ В СЕНТЯБРЕ
• ЦБР ОТСЛЕЖИВАЕТ СИТУАЦИЮ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ И ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНО ИНСТРУМЕНТОВ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ УГРОЗЫ ДЛЯ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ

[Evgenii23]

1 час назад, MaxMix сказал:

Я вчера вечером покупал в кеш по 68.2.. всю дорогу пока растет покупаю, но мне нужны доллары просто. Там наверху нет сильных уровней, все сильные уровни пройдены. Наверху из сильных уровней остался только исторический экстремум в районе 85-86. И если вся эта конструкция окажется действительно бегущей горизонтальной коррекцией, то читайте ее описание и характеристики в книге и чем это может в итоге закончиться) И вот прогноз по нефти прикрепил, он как бы тоже не в пользу рубля.

Так индекс доллара же развернулся. Идем (через коррекции, напрямую) на 94 пунктов, значения от 26.07. А там уже будет видно

[kos754]

Объем 2млрд долларов за час можно считать достаточным чтобы посчитать это движение импульсным вниз с возможностью продолжения движения ниже?

[sumotorifr3]

1 минуту назад, kos754 сказал:

Объема 2млрд долларов за час можно считать достаточным чтобы посчитать это движение импульсным вниз с возможностью продолжения движения ниже?

Считать то можно. Только к движению это не имеет отношения. За 20 минут рубль вниз.